PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGRN с OVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGRN с OVB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGRN (iShares USD Green Bond ETF) and OVB (Overlay Shares Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - BGRN is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI USD Green Bond Select Index, while OVB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Liquid Strategies. BGRN is passively managed, while OVB is actively managed. Over the past 5 years, BGRN returned 0.56%/yr vs 0.79%/yr for OVB. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGRN charges 0.20%/yr vs 0.79%/yr for OVB.

Доходность

Сравнение доходности BGRN и OVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGRN показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у OVB с доходностью 2.84%.

BGRN

1 день
0.13%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.85%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.56%
10 лет*
—

OVB

1 день
0.25%
1 месяц
0.65%
С начала года
2.84%
6 месяцев
2.85%
1 год
9.22%
3 года*
5.93%
5 лет*
0.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGRN и OVB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BGRN
iShares USD Green Bond ETF		0.56%7.27%2.77%6.50%-13.06%-2.80%6.86%-1.24%
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		2.84%7.72%4.03%6.89%-16.96%0.71%9.40%1.22%

Correlation

The correlation between BGRN and OVB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.73

The correlation between BGRN and OVB has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Green Bond ETF

Overlay Shares Core Bond ETF

Часто сравнивают с BGRN:
BGRN с GRNBBGRN с VCEBBGRN с STIPBGRN с BNDXBGRN с AAPLBGRN с BNDBGRN с VOO
Часто сравнивают с OVB:
OVB с OVTOVB с NFLTOVB с ^GSPCOVB с SPYOVB с OVSOVB с OVLOVB с AFIX

Доходность на риск

BGRN vs. OVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRN
Ранг доходности на риск BGRN: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRN: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRN: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRN: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRN: 4545
Ранг коэф-та Мартина
OVB
Ранг доходности на риск OVB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRN c OVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGRNOVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.60

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.36

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

3.72

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

12.12

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGRN vs. OVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRN на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVB равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRN и OVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGRNOVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.60

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.11

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.26

+0.19

Просадки

Сравнение просадок BGRN и OVB

Максимальная просадка BGRN за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки OVB в -21.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRN и OVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGRNOVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-21.69%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-2.49%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.55%

-8.18%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.73%

-21.69%

+2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.12%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-7.04%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.76%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRN и OVB

Текущая волатильность для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) составляет 1.05%, в то время как у Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что BGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGRNOVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.48%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

4.69%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97%

5.81%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.46%

7.31%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

7.58%

-2.58%

Сравнение комиссий BGRN и OVB

BGRN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии OVB в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRN и OVB

Дивидендная доходность BGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности OVB в 6.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BGRN
iShares USD Green Bond ETF		4.28%4.21%4.07%3.52%2.66%0.78%1.82%3.66%0.21%
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		6.94%6.00%5.81%5.20%4.67%4.59%3.88%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BGRN and OVB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVB has higher volatility (1.48%) compared to BGRN (1.05%). In terms of maximum drawdown, BGRN dropped -19.16% vs OVB's -21.69%.

On 5-year performance, OVB leads with 0.79% vs 0.56% for BGRN. On fees, BGRN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BGRN has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVB has performed better with a 0.79% return vs 0.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BGRN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for OVB.

OVB has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 4.28% for BGRN.

BGRN is categorized as Global Bonds, while OVB is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: iShares and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.20% for BGRN and 0.79% for OVB.

BGRN currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGRN и OVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор