PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGRN с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BGRN с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и S&P 500 Index (^GSPC).

BGRN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI USD Green Bond Select Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BGRN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGRN и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BGRN
iShares USD Green Bond ETF		-0.35%7.27%2.77%6.50%-13.06%-2.80%6.86%9.70%1.14%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.54%

Доходность по периодам

С начала года, BGRN показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

BGRN

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.44%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.29%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Green Bond ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BGRN:
BGRN с GRNBBGRN с VCEBBGRN с STIPBGRN с BNDXBGRN с AAPLBGRN с BNDBGRN с HYG
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BGRN vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRN
Ранг доходности на риск BGRN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGRN^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.92

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.41

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.41

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

6.61

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGRN vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRN на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGRN^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.92

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.61

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.02

Корреляция

Корреляция между BGRN и ^GSPC составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BGRN и ^GSPC

Максимальная просадка BGRN за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRN и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BGRN^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-56.78%

+37.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-12.14%

+9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.73%

-25.43%

+6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-5.78%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-10.75%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

2.60%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRN и ^GSPC

Текущая волатильность для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) составляет 1.45%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что BGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGRN^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

5.37%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

9.55%

-7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

18.33%

-14.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.46%

16.90%

-11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

18.05%

-13.02%