Сравнение BGRIX с MMGPX
BGRIX (Baron Growth Fund Institutional Shares) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BGRIX returned -4.35%/yr vs -5.11%/yr for MMGPX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGRIX charges 1.05%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.
Доходность
Сравнение доходности BGRIX и MMGPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRIX показывает доходность -10.24%, что значительно ниже, чем у MMGPX с доходностью 1.78%.
BGRIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- -10.65%
- С начала года
- -10.24%
- 1 год
- -19.51%
- 3 года*
- -6.47%
- 5 лет*
- -4.35%
- 10 лет*
- 7.25%
MMGPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- -2.24%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- -7.36%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- -5.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGRIX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | -10.24% | -14.21% | 4.90% | 14.97% | -22.35% | 20.13% | 33.10% | 40.54% | -2.68% | 24.66% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 1.78% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
Correlation
The correlation between BGRIX and MMGPX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between BGRIX and MMGPX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRIX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
BGRIX
MMGPX
Сравнение BGRIX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGRIX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.99 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.21 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.41 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGRIX и MMGPX
Максимальная просадка BGRIX за все время составила -41.12%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRIX и MMGPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRIX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -75.38% | +34.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.51% | -27.79% | +2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.70% | -29.27% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -72.70% | +38.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.02% | -39.18% | +10.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -30.35% | +22.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 14.07% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRIX и MMGPX
Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что BGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRIX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 6.57% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 21.82% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 28.50% | -7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 39.82% | -19.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.27% | 35.15% | -13.88% |
Сравнение комиссий BGRIX и MMGPX
BGRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRIX и MMGPX
Дивидендная доходность BGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.97%, тогда как MMGPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | 21.97% | 19.72% | 11.30% | 1.69% | 5.72% | 7.38% | 4.45% | 3.55% | 8.12% | 11.36% | 12.56% | 9.37% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.00% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGRIX and MMGPX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGRIX has higher volatility (9.33%) compared to MMGPX (6.57%). In terms of maximum drawdown, BGRIX dropped -41.12% vs MMGPX's -75.38%.
MMGPX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGRIX и MMGPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор