Сравнение BGRIX с KMKNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX).
BGRIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BGRIX и KMKNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRIX и KMKNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | -12.06% | -14.21% | 4.90% | 14.97% | -22.35% | 20.13% | 33.10% | 40.54% | -2.68% | 27.45% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 22.52% | -3.09% | 84.05% | -7.34% | 14.98% | 28.03% | 19.56% | 22.76% | -10.68% | 47.26% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRIX показывает доходность -12.06%, что значительно ниже, чем у KMKNX с доходностью 22.52%. За последние 10 лет акции BGRIX уступали акциям KMKNX по среднегодовой доходности: 7.58% против 21.10% соответственно.
BGRIX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -12.06%
- 6 месяцев
- -13.66%
- 1 год
- -21.19%
- 3 года*
- -5.52%
- 5 лет*
- -3.81%
- 10 лет*
- 7.58%
KMKNX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 32.40%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 21.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRIX и KMKNX
BGRIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии KMKNX в 1.40%.
Доходность на риск
BGRIX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск
BGRIX
KMKNX
Сравнение BGRIX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRIX | KMKNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 0.32 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | 0.62 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.08 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.43 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 0.79 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRIX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.32 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.58 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.90 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между BGRIX и KMKNX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRIX и KMKNX
Дивидендная доходность BGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.42%, что больше доходности KMKNX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | 22.42% | 19.72% | 11.30% | 1.69% | 5.72% | 7.38% | 4.45% | 3.55% | 8.12% | 11.36% | 12.56% | 9.37% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 0.54% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGRIX и KMKNX
Максимальная просадка BGRIX за все время составила -41.12%, что меньше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRIX и KMKNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRIX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -65.47% | +24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.39% | -19.52% | -5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -31.47% | -3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -31.47% | -9.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -10.15% | -20.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -15.29% | +7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.84% | 10.58% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRIX и KMKNX
Текущая волатильность для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) составляет 5.53%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что BGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRIX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 7.07% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 17.87% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 24.61% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 26.44% | -6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 23.39% | -2.42% |