Сравнение BGRIX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
BGRIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности BGRIX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRIX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | -12.06% | -14.21% | 4.90% | 14.97% | -22.35% | 20.13% | 33.10% | 40.54% | -2.68% | 27.45% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRIX показывает доходность -12.06%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции BGRIX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 7.58% против 10.91% соответственно.
BGRIX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -12.06%
- 6 месяцев
- -13.66%
- 1 год
- -21.19%
- 3 года*
- -5.52%
- 5 лет*
- -3.81%
- 10 лет*
- 7.58%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRIX и FSMAX
BGRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
BGRIX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
BGRIX
FSMAX
Сравнение BGRIX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRIX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 0.91 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | 1.40 | -2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.19 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.39 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 5.70 | -7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.91 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.18 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.42 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между BGRIX и FSMAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRIX и FSMAX
Дивидендная доходность BGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.42%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | 22.42% | 19.72% | 11.30% | 1.69% | 5.72% | 7.38% | 4.45% | 3.55% | 8.12% | 11.36% | 12.56% | 9.37% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок BGRIX и FSMAX
Максимальная просадка BGRIX за все время составила -41.12%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRIX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -50.55% | +9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.39% | -14.64% | -10.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -36.31% | +1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -50.55% | +9.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -7.18% | -23.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -12.29% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.84% | 3.57% | +8.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRIX и FSMAX
Текущая волатильность для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) составляет 5.53%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что BGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 7.01% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 13.51% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 23.00% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 22.36% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 30.21% | -9.24% |