Сравнение BGRIX с FAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и FAM Value Fund (FAMVX).
BGRIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности BGRIX и FAMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRIX и FAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | -12.06% | -14.21% | 4.90% | 14.97% | -22.35% | 20.13% | 33.10% | 40.54% | -2.68% | 27.45% |
FAMVX FAM Value Fund | -1.31% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRIX показывает доходность -12.06%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции BGRIX уступали акциям FAMVX по среднегодовой доходности: 7.58% против 9.72% соответственно.
BGRIX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -12.06%
- 6 месяцев
- -13.66%
- 1 год
- -21.19%
- 3 года*
- -5.52%
- 5 лет*
- -3.81%
- 10 лет*
- 7.58%
FAMVX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRIX и FAMVX
BGRIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.
Доходность на риск
BGRIX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск
BGRIX
FAMVX
Сравнение BGRIX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRIX | FAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 0.26 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | 0.51 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.07 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.47 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 1.65 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRIX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.26 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.38 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.54 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.58 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BGRIX и FAMVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRIX и FAMVX
Дивидендная доходность BGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.42%, что больше доходности FAMVX в 4.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | 22.42% | 19.72% | 11.30% | 1.69% | 5.72% | 7.38% | 4.45% | 3.55% | 8.12% | 11.36% | 12.56% | 9.37% |
FAMVX FAM Value Fund | 4.97% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
Просадки
Сравнение просадок BGRIX и FAMVX
Максимальная просадка BGRIX за все время составила -41.12%, что меньше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRIX и FAMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRIX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -51.12% | +10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.39% | -11.38% | -14.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -22.77% | -11.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -37.73% | -3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -7.14% | -23.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -6.45% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.84% | 3.25% | +8.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRIX и FAMVX
Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и FAM Value Fund (FAMVX) имеют волатильность 5.53% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRIX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.52% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 10.21% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 17.91% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 17.08% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 18.15% | +2.82% |