Сравнение BGRIX с BQMGX
BGRIX (Baron Growth Fund Institutional Shares) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BGRIX returned 7.27%/yr vs 8.71%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BGRIX charges 1.05%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.
Доходность
Сравнение доходности BGRIX и BQMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRIX показывает доходность -12.15%, что значительно ниже, чем у BQMGX с доходностью -2.93%. За последние 10 лет акции BGRIX уступали акциям BQMGX по среднегодовой доходности: 7.27% против 8.71% соответственно.
BGRIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- -12.15%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -20.99%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -4.33%
- 10 лет*
- 7.27%
BQMGX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -4.07%
- 1 год
- -3.05%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 8.71%
Сравнение доходности по годам BGRIX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | -12.15% | -14.21% | 4.90% | 14.97% | -22.35% | 20.13% | 33.10% | 40.54% | -2.68% | 27.45% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -2.93% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
Correlation
The correlation between BGRIX and BQMGX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2010 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between BGRIX and BQMGX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRIX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
BGRIX
BQMGX
Сравнение BGRIX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRIX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.97 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.25 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.58 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRIX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | -0.24 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.18 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.49 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BGRIX и BQMGX
Максимальная просадка BGRIX за все время составила -41.12%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRIX и BQMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRIX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -36.05% | -5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.73% | -11.62% | -15.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.37% | -18.72% | -13.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -25.92% | -8.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -36.05% | -5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.53% | -8.84% | -21.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -5.87% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.97% | 4.93% | +10.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRIX и BQMGX
Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что BGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRIX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 3.38% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 9.13% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 12.17% | +6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 16.83% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 17.98% | +3.17% |
Сравнение комиссий BGRIX и BQMGX
BGRIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRIX и BQMGX
Дивидендная доходность BGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.45%, что больше доходности BQMGX в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | 22.45% | 19.72% | 11.30% | 1.69% | 5.72% | 7.38% | 4.45% | 3.55% | 8.12% | 11.36% | 12.56% | 9.37% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.24% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
Часто задаваемые вопросы
BGRIX and BQMGX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGRIX has higher volatility (7.52%) compared to BQMGX (3.38%). In terms of maximum drawdown, BGRIX dropped -41.12% vs BQMGX's -36.05%.
BQMGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGRIX и BQMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор