Сравнение BGRIX с BGAIX
BGRIX (Baron Growth Fund Institutional Shares) and BGAIX (Baron Global Advantage Fund) are both mutual funds - BGRIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BGAIX is a Global Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 10 years, BGRIX returned 7.31%/yr vs 16.19%/yr for BGAIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGRIX charges 1.05%/yr vs 0.90%/yr for BGAIX.
Доходность
Сравнение доходности BGRIX и BGAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRIX показывает доходность -14.47%, что значительно ниже, чем у BGAIX с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции BGRIX уступали акциям BGAIX по среднегодовой доходности: 7.31% против 16.19% соответственно.
BGRIX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -14.47%
- 6 месяцев
- -15.43%
- 1 год
- -22.97%
- 3 года*
- -6.22%
- 5 лет*
- -5.46%
- 10 лет*
- 7.31%
BGAIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 6.84%
- С начала года
- 13.52%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 32.46%
- 3 года*
- 26.16%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение доходности по годам BGRIX и BGAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | -14.47% | -14.21% | 4.90% | 14.97% | -22.35% | 20.13% | 33.10% | 40.54% | -2.68% | 27.45% |
BGAIX Baron Global Advantage Fund | 13.52% | 27.53% | 26.42% | 25.56% | -51.56% | 0.90% | 79.46% | 45.45% | -3.66% | 49.82% |
Correlation
The correlation between BGRIX and BGAIX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2012 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between BGRIX and BGAIX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRIX vs. BGAIX — Ранг доходности на риск
BGRIX
BGAIX
Сравнение BGRIX c BGAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Baron Global Advantage Fund (BGAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGRIX | BGAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.29 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 3.10 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 9.65 | -11.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGRIX и BGAIX
Максимальная просадка BGRIX за все время составила -41.12%, что меньше максимальной просадки BGAIX в -61.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRIX и BGAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRIX | BGAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -61.14% | +20.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.95% | -10.69% | -16.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.57% | -26.52% | -6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -61.14% | +26.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -61.14% | +20.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.37% | -7.58% | -24.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -16.99% | +9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.94% | 3.43% | +12.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRIX и BGAIX
Текущая волатильность для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) составляет 7.16%, в то время как у Baron Global Advantage Fund (BGAIX) волатильность равна 11.29%. Это указывает на то, что BGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRIX | BGAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 11.29% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.76% | 16.10% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 22.78% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 30.45% | -10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 26.86% | -5.69% |
Сравнение комиссий BGRIX и BGAIX
BGRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BGAIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRIX и BGAIX
Дивидендная доходность BGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.06%, что больше доходности BGAIX в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGAIX Baron Global Advantage Fund | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% |
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | 23.06% | 19.72% | 11.30% | 1.69% | 5.72% | 7.38% | 4.45% | 3.55% | 8.12% | 11.36% | 12.56% | 9.37% |
Часто задаваемые вопросы
BGRIX and BGAIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGAIX has higher volatility (11.29%) compared to BGRIX (7.16%). In terms of maximum drawdown, BGRIX dropped -41.12% vs BGAIX's -61.14%.
BGAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGRIX и BGAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор