PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGRIX с BARAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGRIX с BARAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Baron Asset Fund (BARAX).

BGRIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. BARAX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 12 июн. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности BGRIX и BARAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Baron Asset Fund (BARAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGRIX и BARAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGRIX
Baron Growth Fund Institutional Shares		-12.06%-14.21%4.90%14.97%-22.35%20.13%33.10%40.54%-2.68%27.45%
BARAX
Baron Asset Fund		-7.84%7.89%10.35%17.05%-26.06%13.88%32.98%37.64%-0.15%26.18%

Доходность по периодам

С начала года, BGRIX показывает доходность -12.06%, что значительно ниже, чем у BARAX с доходностью -7.84%. За последние 10 лет акции BGRIX уступали акциям BARAX по среднегодовой доходности: 7.58% против 10.32% соответственно.

BGRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-12.06%
6 месяцев
-14.54%
1 год
-21.97%
3 года*
-5.52%
5 лет*
-3.81%
10 лет*
7.58%

BARAX

1 день
0.02%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-7.84%
6 месяцев
-1.09%
1 год
1.27%
3 года*
6.85%
5 лет*
1.43%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Growth Fund Institutional Shares

Baron Asset Fund

Часто сравнивают с BGRIX:
BGRIX с FXAIXBGRIX с VTIBGRIX с SPYBGRIX с ^GSPCBGRIX с FBALXBGRIX с VIIIXBGRIX с VWNDX
Часто сравнивают с BARAX:
BARAX с BTUBARAX с VOOBARAX с MXXIXBARAX с VOTBARAX с SPYBARAX с VYMBARAX с XMMO

Сравнение комиссий BGRIX и BARAX

BGRIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BARAX в 1.29%.

BARAX
Baron Asset Fund
BGRIX
Baron Growth Fund Institutional Shares

Доходность на риск

BGRIX vs. BARAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRIX
Ранг доходности на риск BGRIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BARAX
Ранг доходности на риск BARAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRIX c BARAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGRIXBARAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.00

0.13

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.37

0.35

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.05

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.84

0.22

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.78

0.55

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGRIX vs. BARAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRIX на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа BARAX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRIX и BARAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGRIXBARAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

0.13

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.07

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.52

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.49

+0.05

Корреляция

Корреляция между BGRIX и BARAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRIX и BARAX

Дивидендная доходность BGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.42%, что больше доходности BARAX в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGRIX
Baron Growth Fund Institutional Shares		22.42%19.72%11.30%1.69%5.72%7.38%4.45%3.55%8.12%11.36%12.56%9.37%
BARAX
Baron Asset Fund		12.49%11.51%19.23%3.48%0.01%7.65%3.05%1.78%7.42%7.25%4.88%11.50%

Просадки

Сравнение просадок BGRIX и BARAX

Максимальная просадка BGRIX за все время составила -41.12%, что меньше максимальной просадки BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRIX и BARAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGRIXBARAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.12%

-59.71%

+18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.39%

-10.75%

-14.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.60%

-37.53%

+2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.12%

-37.53%

-3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.46%

-9.26%

-21.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-11.44%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.93%

4.48%

+7.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRIX и BARAX

Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что BGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGRIXBARAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

3.91%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

11.83%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

18.96%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

19.54%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

19.79%

+1.17%