PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BGRFX с VMFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGRFX с VMFGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BGRFX (Baron Growth Fund) and VMFGX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BGRFX returned 6.96%/yr vs 11.22%/yr for VMFGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BGRFX charges 1.29%/yr vs 0.08%/yr for VMFGX.

Доходность

Сравнение доходности BGRFX и VMFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Growth Fund (BGRFX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGRFX показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у VMFGX с доходностью 17.54%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям VMFGX по среднегодовой доходности: 6.96% против 11.22% соответственно.

BGRFX

1 день
-0.46%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
-10.75%
С начала года
-10.34%
1 год
-19.77%
3 года*
-6.73%
5 лет*
-4.61%
10 лет*
6.96%

VMFGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.36%
6 месяцев
9.88%
С начала года
17.54%
1 год
24.76%
3 года*
15.15%
5 лет*
8.67%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGRFX и VMFGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGRFX
Baron Growth Fund		-10.34%-14.51%4.62%14.68%-22.55%19.82%32.77%40.18%-2.93%27.14%
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		17.54%7.43%15.86%17.42%-18.99%18.83%22.61%26.20%-10.39%19.87%

Correlation

The correlation between BGRFX and VMFGX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.85

Over the past year, the correlation between BGRFX and VMFGX has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Growth Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BGRFX:
BGRFX с SPYBGRFX с OAKMXBGRFX с FBCGBGRFX с VTSAXBGRFX с COSTBGRFX с GABGXBGRFX с VUG
Часто сравнивают с VMFGX:
VMFGX с VSMPXVMFGX с VSPGXVMFGX с FSMAXVMFGX с AOAVMFGX с MINTVMFGX с VUGVMFGX с VT

Доходность на риск

BGRFX vs. VMFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRFX
Ранг доходности на риск BGRFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VMFGX
Ранг доходности на риск VMFGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFGX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRFX c VMFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGRFXVMFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.46

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.25
2.13

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.25

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

2.58

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

9.96

-11.21

BGRFX vs. VMFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRFX на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа VMFGX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRFX и VMFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGRFX и VMFGX

Максимальная просадка BGRFX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки VMFGX в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и VMFGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGRFXVMFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.10%

-39.15%

-16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.75%

-9.91%

-15.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.03%

-25.45%

-7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.02%

-29.25%

-5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

-39.15%

-1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.92%

-3.30%

-26.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-5.67%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.33%

2.56%

+12.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRFX и VMFGX

Baron Growth Fund (BGRFX) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGRFXVMFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

4.54%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.48%

13.80%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

17.63%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

20.72%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

21.05%

+0.23%

Сравнение комиссий BGRFX и VMFGX

BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VMFGX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRFX и VMFGX

Дивидендная доходность BGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.32%, что больше доходности VMFGX в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGRFX
Baron Growth Fund		23.32%20.91%12.05%1.79%6.02%7.73%4.64%3.68%8.38%11.68%12.84%9.53%
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		0.60%0.70%0.84%1.21%1.12%0.53%0.79%1.22%1.18%0.93%1.14%1.14%

Часто задаваемые вопросы

BGRFX and VMFGX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGRFX has higher volatility (9.32%) compared to VMFGX (4.54%). In terms of maximum drawdown, BGRFX dropped -56.10% vs VMFGX's -39.15%.

VMFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGRFX и VMFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор