Сравнение BGRFX с MMGPX
BGRFX (Baron Growth Fund) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BGRFX returned -4.61%/yr vs -5.11%/yr for MMGPX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGRFX charges 1.29%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.
Доходность
Сравнение доходности BGRFX и MMGPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRFX показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у MMGPX с доходностью 1.78%.
BGRFX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- -10.75%
- С начала года
- -10.34%
- 1 год
- -19.77%
- 3 года*
- -6.73%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- 6.96%
MMGPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- -2.24%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- -7.36%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- -5.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGRFX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | -10.34% | -14.51% | 4.62% | 14.68% | -22.55% | 19.82% | 32.77% | 40.18% | -2.93% | 24.40% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 1.78% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
Correlation
The correlation between BGRFX and MMGPX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between BGRFX and MMGPX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRFX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
BGRFX
MMGPX
Сравнение BGRFX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGRFX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.99 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.21 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.41 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGRFX и MMGPX
Максимальная просадка BGRFX за все время составила -56.10%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и MMGPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRFX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.10% | -75.38% | +19.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.75% | -27.79% | +2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.03% | -29.27% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.02% | -72.70% | +37.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.92% | -39.18% | +9.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -30.35% | +21.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 14.07% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRFX и MMGPX
Baron Growth Fund (BGRFX) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRFX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 6.57% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 21.82% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 28.50% | -7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 39.82% | -19.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 35.15% | -13.87% |
Сравнение комиссий BGRFX и MMGPX
BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRFX и MMGPX
Дивидендная доходность BGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.32%, тогда как MMGPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | 23.32% | 20.91% | 12.05% | 1.79% | 6.02% | 7.73% | 4.64% | 3.68% | 8.38% | 11.68% | 12.84% | 9.53% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.00% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGRFX and MMGPX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGRFX has higher volatility (9.32%) compared to MMGPX (6.57%). In terms of maximum drawdown, BGRFX dropped -56.10% vs MMGPX's -75.38%.
MMGPX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGRFX и MMGPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор