Сравнение BGRFX с BQMGX
BGRFX (Baron Growth Fund) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BGRFX returned 7.03%/yr vs 9.10%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BGRFX charges 1.29%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.
Доходность
Сравнение доходности BGRFX и BQMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRFX показывает доходность -14.57%, что значительно ниже, чем у BQMGX с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям BQMGX по среднегодовой доходности: 7.03% против 9.10% соответственно.
BGRFX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -14.57%
- 6 месяцев
- -15.54%
- 1 год
- -23.24%
- 3 года*
- -6.50%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 7.03%
BQMGX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- -2.71%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам BGRFX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | -14.57% | -14.51% | 4.62% | 14.68% | -22.55% | 19.82% | 32.77% | 40.18% | -2.93% | 27.14% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -2.51% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
Correlation
The correlation between BGRFX and BQMGX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2010 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between BGRFX and BQMGX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRFX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
BGRFX
BQMGX
Сравнение BGRFX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGRFX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.97 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.29 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -0.64 | -0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGRFX и BQMGX
Максимальная просадка BGRFX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и BQMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRFX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.10% | -36.05% | -20.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.19% | -11.62% | -15.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.90% | -18.72% | -14.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.90% | -25.92% | -8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | -36.05% | -5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.22% | -8.44% | -24.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -5.88% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.09% | 5.24% | +10.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRFX и BQMGX
Baron Growth Fund (BGRFX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRFX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 3.37% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 9.36% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 12.30% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 16.86% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 17.95% | +3.22% |
Сравнение комиссий BGRFX и BQMGX
BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BQMGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRFX и BQMGX
Дивидендная доходность BGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.48%, что больше доходности BQMGX в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | 24.48% | 20.91% | 12.05% | 1.79% | 6.02% | 7.73% | 4.64% | 3.68% | 8.38% | 11.68% | 12.84% | 9.53% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.23% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
Часто задаваемые вопросы
BGRFX and BQMGX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGRFX has higher volatility (7.17%) compared to BQMGX (3.37%). In terms of maximum drawdown, BGRFX dropped -56.10% vs BQMGX's -36.05%.
BQMGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGRFX и BQMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор