PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BGRFX с BIGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGRFX с BIGFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BGRFX (Baron Growth Fund) and BIGFX (Baron International Growth Fund) are both mutual funds - BGRFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BIGFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 10 years, BGRFX returned 6.96%/yr vs 8.37%/yr for BIGFX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGRFX charges 1.29%/yr vs 1.20%/yr for BIGFX.

Доходность

Сравнение доходности BGRFX и BIGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Growth Fund (BGRFX) и Baron International Growth Fund (BIGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGRFX показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у BIGFX с доходностью 11.15%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям BIGFX по среднегодовой доходности: 6.96% против 8.37% соответственно.

BGRFX

1 день
-0.46%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
-10.75%
С начала года
-10.34%
1 год
-19.77%
3 года*
-6.73%
5 лет*
-4.61%
10 лет*
6.96%

BIGFX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.96%
6 месяцев
5.77%
С начала года
11.15%
1 год
14.87%
3 года*
10.65%
5 лет*
1.83%
10 лет*
8.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGRFX и BIGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGRFX
Baron Growth Fund		-10.34%-14.51%4.62%14.68%-22.55%19.82%32.77%40.18%-2.93%27.14%
BIGFX
Baron International Growth Fund		11.15%20.80%4.11%7.33%-27.47%9.63%30.52%29.06%-17.88%36.95%

Correlation

The correlation between BGRFX and BIGFX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.69

Over the past year, the correlation between BGRFX and BIGFX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Growth Fund

Baron International Growth Fund

Часто сравнивают с BGRFX:
BGRFX с SPYBGRFX с OAKMXBGRFX с FBCGBGRFX с VTSAXBGRFX с COSTBGRFX с GABGXBGRFX с VUG
Часто сравнивают с BIGFX:
BIGFX с DODFXBIGFX с AIONXBIGFX с BDAFXBIGFX с IDMOBIGFX с FAOSXBIGFX с FAOIXBIGFX с EFG

Доходность на риск

BGRFX vs. BIGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRFX
Ранг доходности на риск BGRFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BIGFX
Ранг доходности на риск BIGFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGFX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRFX c BIGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и Baron International Growth Fund (BIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGRFXBIGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
0.87

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.25
1.29

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.17

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.21

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

3.90

-5.14

BGRFX vs. BIGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRFX на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа BIGFX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRFX и BIGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGRFX и BIGFX

Максимальная просадка BGRFX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки BIGFX в -41.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и BIGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGRFXBIGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.10%

-41.12%

-14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.75%

-12.71%

-13.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.03%

-16.71%

-16.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.02%

-41.12%

+6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

-41.12%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.92%

-2.62%

-27.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-9.98%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.33%

3.94%

+11.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRFX и BIGFX

Baron Growth Fund (BGRFX) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Baron International Growth Fund (BIGFX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGRFXBIGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

5.67%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.48%

15.16%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

17.62%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

17.36%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

17.15%

+4.13%

Сравнение комиссий BGRFX и BIGFX

BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BIGFX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRFX и BIGFX

Дивидендная доходность BGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.32%, что больше доходности BIGFX в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGRFX
Baron Growth Fund		23.32%20.91%12.05%1.79%6.02%7.73%4.64%3.68%8.38%11.68%12.84%9.53%
BIGFX
Baron International Growth Fund		0.76%0.85%0.80%0.35%1.25%5.24%0.02%0.08%3.56%3.54%0.93%0.62%

Часто задаваемые вопросы

BGRFX and BIGFX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGRFX has higher volatility (9.32%) compared to BIGFX (5.67%). In terms of maximum drawdown, BGRFX dropped -56.10% vs BIGFX's -41.12%.

BIGFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGRFX и BIGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор