Сравнение BGRFX с BARAX
BGRFX (Baron Growth Fund) and BARAX (Baron Asset Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds from Baron Capital Group, Inc.. Over the past 10 years, BGRFX returned 6.96%/yr vs 10.94%/yr for BARAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BGRFX и BARAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRFX показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у BARAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям BARAX по среднегодовой доходности: 6.96% против 10.94% соответственно.
BGRFX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- -10.75%
- С начала года
- -10.34%
- 1 год
- -19.77%
- 3 года*
- -6.73%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- 6.96%
BARAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -11.75%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам BGRFX и BARAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | -10.34% | -14.51% | 4.62% | 14.68% | -22.55% | 19.82% | 32.77% | 40.18% | -2.93% | 27.14% |
BARAX Baron Asset Fund | 1.90% | 7.89% | 10.35% | 17.05% | -26.06% | 13.88% | 32.98% | 37.64% | -0.15% | 26.18% |
Correlation
The correlation between BGRFX and BARAX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 1995 г. | 0.93 |
Over the past year, the correlation between BGRFX and BARAX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRFX vs. BARAX — Ранг доходности на риск
BGRFX
BARAX
Сравнение BGRFX c BARAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGRFX | BARAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.09 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.59 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 1.22 | -2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGRFX и BARAX
Максимальная просадка BGRFX за все время составила -56.10%, что меньше максимальной просадки BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и BARAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRFX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.10% | -59.71% | +3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.75% | -11.75% | -14.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.03% | -17.82% | -15.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.02% | -37.53% | +2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | -37.53% | -3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.92% | -11.75% | -18.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -11.40% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 5.70% | +9.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRFX и BARAX
Текущая волатильность для Baron Growth Fund (BGRFX) составляет 9.32%, в то время как у Baron Asset Fund (BARAX) волатильность равна 11.50%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRFX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 11.50% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 16.62% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 20.53% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 20.46% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 20.19% | +1.09% |
Сравнение комиссий BGRFX и BARAX
И BGRFX, и BARAX имеют комиссию равную 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRFX и BARAX
Дивидендная доходность BGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.32%, что больше доходности BARAX в 11.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARAX Baron Asset Fund | 11.29% | 11.51% | 19.23% | 3.48% | 0.01% | 7.65% | 3.05% | 1.78% | 7.42% | 7.25% | 4.88% | 11.50% |
BGRFX Baron Growth Fund | 23.32% | 20.91% | 12.05% | 1.79% | 6.02% | 7.73% | 4.64% | 3.68% | 8.38% | 11.68% | 12.84% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
BGRFX and BARAX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BARAX has higher volatility (11.50%) compared to BGRFX (9.32%). In terms of maximum drawdown, BGRFX dropped -56.10% vs BARAX's -59.71%.
BARAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGRFX и BARAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор