PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLTX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLTX с VMVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

BGLTX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 9 июн. 2014 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BGLTX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLTX и VMVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund		-15.62%16.38%25.03%36.61%-46.09%2.47%102.05%33.53%-1.37%54.04%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		2.85%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%

Доходность по периодам

С начала года, BGLTX показывает доходность -15.62%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции BGLTX превзошли акции VMVFX по среднегодовой доходности: 14.41% против 9.14% соответственно.

BGLTX

1 день
4.42%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-15.62%
6 месяцев
-20.83%
1 год
3.00%
3 года*
12.14%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
14.41%

VMVFX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.22%
3 года*
11.81%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с BGLTX:
BGLTX с MOATBGLTX с SPYBGLTX с IVVBGLTX с LVHIBGLTX с QQQBGLTX с BGITXBGLTX с BGETX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Сравнение комиссий BGLTX и VMVFX

BGLTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

BGLTX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLTX
Ранг доходности на риск BGLTX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLTX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLTX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLTX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLTX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLTX: 66
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLTX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLTXVMVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.93

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.34

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.29

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.31

6.16

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLTX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLTX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VMVFX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLTX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLTXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.93

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.94

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.73

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.79

-0.52

Корреляция

Корреляция между BGLTX и VMVFX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLTX и VMVFX

BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%3.84%5.15%8.39%0.15%10.07%0.00%0.00%0.00%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.70%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Просадки

Сравнение просадок BGLTX и VMVFX

Максимальная просадка BGLTX за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLTX и VMVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGLTXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.17%

-33.09%

-37.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-7.96%

-17.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.17%

-13.02%

-57.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.17%

-33.09%

-37.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.35%

-4.98%

-17.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-2.84%

-13.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.71%

1.66%

+7.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLTX и VMVFX

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что BGLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGLTXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

2.93%

+6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

4.99%

+11.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

10.06%

+15.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.84%

10.76%

+57.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.02%

12.49%

+38.53%