PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLTX с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGLTX с MOAT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BGLTX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both funds - BGLTX is a Global Equities fund managed by Baillie Gifford Funds, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Over the past 10 years, BGLTX returned 14.94%/yr vs 13.76%/yr for MOAT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGLTX charges 0.73%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности BGLTX и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGLTX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции BGLTX превзошли акции MOAT по среднегодовой доходности: 14.94% против 13.76% соответственно.

BGLTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-12.49%
1 год
-8.10%
3 года*
12.32%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
14.94%

MOAT

1 день
1.05%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-2.45%
1 год
11.95%
3 года*
10.75%
5 лет*
7.84%
10 лет*
13.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGLTX и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund		-11.38%16.38%25.03%36.61%-46.09%2.47%102.05%33.53%-1.37%54.04%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-1.37%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Correlation

The correlation between BGLTX and MOAT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.62

The correlation between BGLTX and MOAT has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с BGLTX:
BGLTX с SPYBGLTX с IVVBGLTX с BGITXBGLTX с LVHIBGLTX с BTLSXBGLTX с QQQBGLTX с BGETX
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

BGLTX vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLTX
Ранг доходности на риск BGLTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLTX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLTX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLTX c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGLTXMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
0.86

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
1.31

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.15

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.97

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

2.89

-3.45

BGLTX vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLTX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа MOAT равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLTX и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGLTX и MOAT

Максимальная просадка BGLTX за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLTX и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGLTXMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.17%

-33.31%

-36.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-12.43%

-13.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.28%

-21.44%

-5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.17%

-23.96%

-46.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.17%

-33.31%

-36.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.45%

-5.14%

-13.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-3.83%

-12.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.25%

4.14%

+7.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLTX и MOAT

Текущая волатильность для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) составляет 3.60%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что BGLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGLTXMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.73%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

10.28%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

14.00%

+6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.82%

18.24%

+49.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.04%

18.65%

+32.39%

Сравнение комиссий BGLTX и MOAT

BGLTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLTX и MOAT

BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%3.84%5.15%8.39%0.15%10.07%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.37%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

BGLTX and MOAT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (4.73%) compared to BGLTX (3.60%). In terms of maximum drawdown, BGLTX dropped -70.17% vs MOAT's -33.31%.

MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGLTX и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор