Сравнение BGLTX с MOAT
BGLTX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both funds - BGLTX is a Global Equities fund managed by Baillie Gifford Funds, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Over the past 10 years, BGLTX returned 14.94%/yr vs 13.40%/yr for MOAT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGLTX charges 0.73%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.
Доходность
Сравнение доходности BGLTX и MOAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGLTX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции BGLTX превзошли акции MOAT по среднегодовой доходности: 14.94% против 13.40% соответственно.
BGLTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -7.20%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 14.94%
MOAT
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 13.40%
Сравнение доходности по годам BGLTX и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | -11.38% | 16.38% | 25.03% | 36.61% | -46.09% | 2.47% | 102.05% | 33.53% | -1.37% | 54.04% |
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | -0.07% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 34.79% | -1.28% | 23.18% |
Correlation
The correlation between BGLTX and MOAT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.62 |
The correlation between BGLTX and MOAT has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGLTX vs. MOAT — Ранг доходности на риск
BGLTX
MOAT
Сравнение BGLTX c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGLTX | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.25 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 3.90 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGLTX | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 1.12 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.45 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.72 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.78 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок BGLTX и MOAT
Максимальная просадка BGLTX за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLTX и MOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGLTX | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.17% | -33.31% | -36.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -12.43% | -13.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -21.44% | -5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.17% | -23.96% | -46.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.17% | -33.31% | -36.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.45% | -3.88% | -14.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -3.83% | -12.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.25% | 3.98% | +7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLTX и MOAT
Текущая волатильность для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) составляет 3.60%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что BGLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGLTX | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 3.86% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 9.88% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 13.85% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.82% | 18.18% | +49.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.04% | 18.68% | +32.36% |
Сравнение комиссий BGLTX и MOAT
BGLTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLTX и MOAT
BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 5.15% | 8.39% | 0.15% | 10.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 1.36% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
BGLTX and MOAT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOAT has higher volatility (3.86%) compared to BGLTX (3.60%). In terms of maximum drawdown, BGLTX dropped -70.17% vs MOAT's -33.31%.
MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGLTX и MOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор