Сравнение BGLTX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BGLTX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 9 июн. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BGLTX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGLTX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | -15.62% | 16.38% | 25.03% | 36.61% | -46.09% | 2.47% | 102.05% | 33.53% | -1.37% | 54.04% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BGLTX показывает доходность -15.62%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BGLTX имеют среднегодовую доходность 14.41%, а акции SPY немного отстают с 14.06%.
BGLTX
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -15.62%
- 6 месяцев
- -20.83%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- 14.41%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGLTX и SPY
BGLTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
BGLTX vs. SPY — Ранг доходности на риск
BGLTX
SPY
Сравнение BGLTX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGLTX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.96 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.49 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.53 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 7.27 | -6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGLTX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.96 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.70 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.79 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.56 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между BGLTX и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLTX и SPY
BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 5.15% | 8.39% | 0.15% | 10.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BGLTX и SPY
Максимальная просадка BGLTX за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLTX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGLTX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.17% | -55.19% | -14.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -12.05% | -13.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.17% | -24.50% | -45.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.17% | -33.72% | -36.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.35% | -5.53% | -16.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -9.09% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.71% | 2.54% | +6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLTX и SPY
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BGLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGLTX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 5.35% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 9.50% | +7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 19.06% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.84% | 17.06% | +50.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.02% | 17.92% | +33.10% |