PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLTX с BGETX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGLTX с BGETX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BGLTX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund) and BGETX (Baillie Gifford International Growth Fund) are both mutual funds - BGLTX is a Global Equities fund managed by Baillie Gifford Funds, while BGETX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Baillie Gifford Funds. Over the past 10 years, BGLTX returned 14.94%/yr vs 8.73%/yr for BGETX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BGLTX charges 0.73%/yr vs 0.60%/yr for BGETX.

Доходность

Сравнение доходности BGLTX и BGETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGLTX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у BGETX с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции BGLTX превзошли акции BGETX по среднегодовой доходности: 14.94% против 8.73% соответственно.

BGLTX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-12.36%
1 год
-6.19%
3 года*
12.32%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
14.94%

BGETX

1 день
0.34%
1 месяц
2.68%
С начала года
4.44%
6 месяцев
4.51%
1 год
9.81%
3 года*
10.48%
5 лет*
-2.10%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGLTX и BGETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund		-11.38%16.38%25.03%36.61%-46.09%2.47%102.05%33.53%-1.37%54.04%
BGETX
Baillie Gifford International Growth Fund		4.44%17.30%7.78%14.22%-34.40%-9.47%63.22%37.37%-17.30%43.17%

Correlation

The correlation between BGLTX and BGETX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.85

The correlation between BGLTX and BGETX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund

Baillie Gifford International Growth Fund

Часто сравнивают с BGLTX:
BGLTX с MOATBGLTX с SPYBGLTX с IVVBGLTX с LVHIBGLTX с BGITXBGLTX с QQQBGLTX с BTLSX
Часто сравнивают с BGETX:
BGETX с MGGPXBGETX с VGTBGETX с VONGBGETX с BGELXBGETX с BGITXBGETX с BTLSXBGETX с BGGSX

Доходность на риск

BGLTX vs. BGETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLTX
Ранг доходности на риск BGLTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLTX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLTX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BGETX
Ранг доходности на риск BGETX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGETX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGETX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGETX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGETX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGETX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLTX c BGETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLTXBGETXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
0.48

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
0.81

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.10

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

0.61

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

1.77

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLTX vs. BGETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLTX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа BGETX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLTX и BGETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLTXBGETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

0.48

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.08

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.37

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.36

-0.08

Просадки

Сравнение просадок BGLTX и BGETX

Максимальная просадка BGLTX за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки BGETX в -54.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLTX и BGETX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGLTXBGETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.17%

-54.44%

-15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-15.69%

-9.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.28%

-22.59%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.17%

-51.52%

-18.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.17%

-54.44%

-15.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.45%

-20.39%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-18.97%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.19%

5.41%

+5.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLTX и BGETX

Текущая волатильность для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) составляет 3.65%, в то время как у Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что BGLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGLTXBGETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.89%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

15.94%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

19.90%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.82%

25.97%

+41.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.05%

23.99%

+27.06%

Сравнение комиссий BGLTX и BGETX

BGLTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии BGETX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLTX и BGETX

BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BGETX
Baillie Gifford International Growth Fund		5.19%5.42%7.29%0.39%0.62%16.03%10.22%1.12%10.73%0.40%
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%3.84%5.15%8.39%0.15%10.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BGLTX and BGETX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGETX has higher volatility (4.89%) compared to BGLTX (3.65%). In terms of maximum drawdown, BGLTX dropped -70.17% vs BGETX's -54.44%.

BGETX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGLTX и BGETX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор