PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLTX с BTLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGLTX с BTLSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGLTX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund) and BTLSX (Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund) are both mutual funds - BGLTX is a Global Equities fund managed by Baillie Gifford Funds, while BTLSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Baillie Gifford Funds. Over the past 5 years, BGLTX returned -1.29%/yr vs -2.81%/yr for BTLSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BGLTX charges 0.73%/yr vs 0.81%/yr for BTLSX.

Доходность

Сравнение доходности BGLTX и BTLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGLTX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у BTLSX с доходностью -7.50%.

BGLTX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-12.74%
1 год
-7.20%
3 года*
12.32%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
14.94%

BTLSX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
-7.60%
1 год
-9.56%
3 года*
8.52%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGLTX и BTLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund		-11.38%16.38%25.03%36.61%-46.09%2.47%102.05%33.53%-1.37%-1.48%
BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund		-7.50%16.56%18.34%14.75%-39.64%0.71%100.15%45.32%-13.23%-0.69%

Correlation

The correlation between BGLTX and BTLSX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г.

0.87

The correlation between BGLTX and BTLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund

Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund

Часто сравнивают с BGLTX:
BGLTX с MOATBGLTX с SPYBGLTX с IVVBGLTX с LVHIBGLTX с BGITXBGLTX с QQQBGLTX с BGETX
Часто сравнивают с BTLSX:
BTLSX с BGITXBTLSX с BGETXBTLSX с BSGLXBTLSX с BGCBXBTLSX с BGGSXBTLSX с BGELXBTLSX с TBGVX

Доходность на риск

BGLTX vs. BTLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLTX
Ранг доходности на риск BGLTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLTX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLTX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BTLSX
Ранг доходности на риск BTLSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTLSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTLSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTLSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTLSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTLSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLTX c BTLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLTXBTLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
-0.43

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
-0.48

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.94

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.39

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

-0.91

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLTX vs. BTLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLTX на текущий момент составляет -0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTLSX равному -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLTX и BTLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLTXBTLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

-0.43

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.10

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.35

-0.07

Просадки

Сравнение просадок BGLTX и BTLSX

Максимальная просадка BGLTX за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки BTLSX в -56.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLTX и BTLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGLTXBTLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.17%

-56.26%

-13.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-21.66%

-3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.28%

-25.32%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.17%

-55.86%

-14.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.45%

-24.08%

+5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-20.65%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.25%

9.35%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLTX и BTLSX

Текущая волатильность для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) составляет 3.60%, в то время как у Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что BGLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGLTXBTLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.86%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

15.70%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

20.01%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.82%

29.12%

+38.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.04%

28.38%

+22.66%

Сравнение комиссий BGLTX и BTLSX

BGLTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии BTLSX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLTX и BTLSX

Ни BGLTX, ни BTLSX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%3.84%5.15%8.39%0.15%10.07%
BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%6.18%25.27%102.72%0.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BGLTX and BTLSX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTLSX has higher volatility (3.86%) compared to BGLTX (3.60%). In terms of maximum drawdown, BGLTX dropped -70.17% vs BTLSX's -56.26%.

BGLTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGLTX и BTLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор