PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLTX с BGGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGLTX с BGGSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGLTX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund) and BGGSX (Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund) are both mutual funds - BGLTX is a Global Equities fund managed by Baillie Gifford Funds, while BGGSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Baillie Gifford Funds. Over the past 5 years, BGLTX returned -1.29%/yr vs -3.97%/yr for BGGSX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BGLTX charges 0.73%/yr vs 0.75%/yr for BGGSX.

Доходность

Сравнение доходности BGLTX и BGGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGLTX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у BGGSX с доходностью -6.55%.

BGLTX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-12.74%
1 год
-7.20%
3 года*
12.32%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
14.94%

BGGSX

1 день
-1.84%
1 месяц
3.03%
С начала года
-6.55%
6 месяцев
-9.29%
1 год
-3.68%
3 года*
15.09%
5 лет*
-3.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGLTX и BGGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund		-11.38%16.38%25.03%36.61%-46.09%2.47%102.05%33.53%-1.37%24.14%
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		-6.55%10.25%30.44%45.93%-52.50%-11.13%125.42%30.00%8.31%16.54%

Correlation

The correlation between BGLTX and BGGSX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г.

0.84

The correlation between BGLTX and BGGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

Часто сравнивают с BGLTX:
BGLTX с MOATBGLTX с SPYBGLTX с IVVBGLTX с LVHIBGLTX с BGITXBGLTX с QQQBGLTX с BTLSX
Часто сравнивают с BGGSX:
BGGSX с IYGBGGSX с ARKKBGGSX с AIQBGGSX с SPYBGGSX с BGELXBGGSX с FSELXBGGSX с ATT.L

Доходность на риск

BGLTX vs. BGGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLTX
Ранг доходности на риск BGLTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLTX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLTX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BGGSX
Ранг доходности на риск BGGSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGGSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGGSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGGSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGGSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGGSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLTX c BGGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLTXBGGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
-0.14

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
-0.04

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.00

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.11

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

-0.25

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLTX vs. BGGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLTX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа BGGSX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLTX и BGGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLTXBGGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

-0.14

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.11

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.41

-0.13

Просадки

Сравнение просадок BGLTX и BGGSX

Максимальная просадка BGLTX за все время составила -70.17%, примерно равная максимальной просадке BGGSX в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLTX и BGGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGLTXBGGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.17%

-68.76%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-26.08%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.28%

-30.87%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.17%

-67.71%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.45%

-31.69%

+13.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-25.17%

+9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.25%

11.81%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLTX и BGGSX

Текущая волатильность для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) составляет 3.60%, в то время как у Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что BGLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGLTXBGGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

5.96%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

16.11%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

21.48%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.82%

35.17%

+32.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.04%

32.17%

+18.87%

Сравнение комиссий BGLTX и BGGSX

BGLTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии BGGSX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLTX и BGGSX

Ни BGLTX, ни BGGSX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%16.38%2.61%3.29%1.35%2.02%
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%3.84%5.15%8.39%0.15%10.07%

Часто задаваемые вопросы

BGLTX and BGGSX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGGSX has higher volatility (5.96%) compared to BGLTX (3.60%). In terms of maximum drawdown, BGLTX dropped -70.17% vs BGGSX's -68.76%.

BGGSX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGLTX и BGGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор