PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLD с XBAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGLD с XBAP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) and XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, BGLD returned 10.99%/yr vs 9.51%/yr for XBAP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BGLD charges 0.91%/yr vs 0.79%/yr for XBAP.

Доходность

Сравнение доходности BGLD и XBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGLD показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 7.58%.

BGLD

1 день
-0.57%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-6.89%
1 год
7.94%
3 года*
18.31%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—

XBAP

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.07%
С начала года
7.58%
6 месяцев
7.77%
1 год
14.57%
3 года*
13.22%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGLD и XBAP

2026 (YTD)20252024202320222021
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		-3.71%33.03%21.80%13.24%-2.42%-0.14%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		7.58%13.38%11.55%20.53%-7.59%7.65%

Correlation

The correlation between BGLD and XBAP is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с FTRIBGLD с IAUMBGLD с LQDH
Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с SPYXBAP с VOOXBAP с SCHGXBAP с XBJAXBAP с MAXJXBAP с UAPRXBAP с QDEC

Доходность на риск

BGLD vs. XBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLD c XBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGLDXBAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
4.06

-3.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
7.30

-6.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

2.04

-0.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

11.29

-10.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

64.34

-62.38

BGLD vs. XBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLD на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа XBAP равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLD и XBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGLD и XBAP

Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что больше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и XBAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGLDXBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-14.57%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-1.30%

-10.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.42%

-8.25%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-14.57%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

-0.69%

-10.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-1.73%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

0.23%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и XBAP

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что BGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGLDXBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

1.57%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

2.94%

+7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

3.62%

+8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.13%

9.98%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.02%

9.84%

+0.18%

Сравнение комиссий BGLD и XBAP

BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии XBAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и XBAP

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 46.03%, тогда как XBAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		46.03%44.32%25.04%10.49%0.40%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BGLD and XBAP have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGLD has higher volatility (4.56%) compared to XBAP (1.57%). In terms of maximum drawdown, BGLD dropped -16.19% vs XBAP's -14.57%.

On 5-year performance, BGLD leads with 10.99% vs 9.51% for XBAP. On fees, XBAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XBAP has been the lower-risk option at 1.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BGLD has performed better with a 10.99% return vs 9.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.

BGLD has the higher dividend yield at 46.03%, compared with 0.00% for XBAP.

They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.91% for BGLD and 0.79% for XBAP.

XBAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGLD и XBAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор