PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLD с PSFO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLD с PSFO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO).

BGLD и PSFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. PSFO - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BGLD и PSFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLD и PSFO

2026 (YTD)20252024202320222021
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		1.46%33.03%21.80%13.24%-2.42%1.01%
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF		-1.76%12.93%10.78%20.03%-0.34%4.75%

Доходность по периодам

С начала года, BGLD показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у PSFO с доходностью -1.76%.

BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

PSFO

1 день
0.44%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
0.10%
1 год
12.86%
3 года*
11.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Pacer Swan SOS Flex (October) ETF

Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH
Часто сравнивают с PSFO:
PSFO с SPYIPSFO с BUFRPSFO с SPYPSFO с PSFFPSFO с APRWPSFO с AAPRPSFO с CAOS

Сравнение комиссий BGLD и PSFO

BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PSFO в 0.60%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF

Доходность на риск

BGLD vs. PSFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PSFO
Ранг доходности на риск PSFO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLD c PSFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLDPSFODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.08

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.65

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.52

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

8.23

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLD vs. PSFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLD на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа PSFO равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLD и PSFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLDPSFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.08

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.00

+0.12

Корреляция

Корреляция между BGLD и PSFO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и PSFO

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%, тогда как PSFO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGLD и PSFO

Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что больше максимальной просадки PSFO в -12.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и PSFO.

Загрузка...

Показатели просадок

BGLDPSFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-12.09%

-4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-8.55%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-2.96%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-1.81%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.58%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и PSFO

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что BGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGLDPSFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

3.72%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

6.01%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

12.00%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

10.17%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

10.17%

-0.29%