Сравнение BGLD с MARB
BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) and MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - BGLD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while MARB is a Long-Short fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, BGLD returned 11.20%/yr vs 2.64%/yr for MARB. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BGLD charges 0.91%/yr vs 2.30%/yr for MARB.
Доходность
Сравнение доходности BGLD и MARB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGLD показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у MARB с доходностью 1.26%.
BGLD
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- —
MARB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGLD и MARB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 0.32% | 33.03% | 21.80% | 13.24% | -2.42% | -5.57% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 1.26% | 7.02% | 0.73% | 2.16% | 3.89% | 0.40% |
Correlation
The correlation between BGLD and MARB is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г. | 0.03 |
The correlation between BGLD and MARB shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGLD vs. MARB — Ранг доходности на риск
BGLD
MARB
Сравнение BGLD c MARB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGLD | MARB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.56 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 20.98 | -17.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGLD | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.17 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.62 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.36 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок BGLD и MARB
Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что больше максимальной просадки MARB в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и MARB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGLD | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.19% | -11.99% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -2.43% | -8.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.11% | -3.67% | -7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.52% | -3.67% | -11.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -0.00% | -7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -1.40% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 0.30% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLD и MARB
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что BGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGLD | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 0.47% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 2.18% | +7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 5.31% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.97% | 4.27% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.89% | 5.60% | +4.29% |
Сравнение комиссий BGLD и MARB
BGLD берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLD и MARB
Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 44.18%, что больше доходности MARB в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 44.18% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 2.98% | 3.01% | 2.11% | 2.20% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
BGLD and MARB have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGLD has higher volatility (2.20%) compared to MARB (0.47%). In terms of maximum drawdown, BGLD dropped -16.19% vs MARB's -11.99%.
On 5-year performance, BGLD leads with 11.20% vs 2.64% for MARB. On fees, BGLD is cheaper at 0.91% per year. On volatility, MARB has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BGLD has performed better with a 11.20% return vs 2.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BGLD is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.
BGLD has the higher dividend yield at 44.18%, compared with 2.98% for MARB.
BGLD is categorized as Defined Outcome, while MARB is Long-Short. They also come from different issuers: FT Vest and First Trust. Their fees differ too: 0.91% for BGLD and 2.30% for MARB.
MARB currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGLD и MARB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор