PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLD с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLD с KAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

BGLD и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BGLD и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLD и KAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		1.46%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.57%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.15%

Доходность по периодам

С начала года, BGLD показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.

BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий BGLD и KAPR

BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии KAPR в 0.79%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

BGLD vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLD c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLDKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.77

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.53

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.11

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

12.93

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLD vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLD на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLD и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLDKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.77

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.52

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.74

+0.38

Корреляция

Корреляция между BGLD и KAPR составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и KAPR

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%, тогда как KAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGLD и KAPR

Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, примерно равная максимальной просадке KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BGLDKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-16.91%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-8.39%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-16.91%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

0.00%

-6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-4.02%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.37%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и KAPR

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что BGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGLDKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

1.70%

+4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

3.93%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

10.19%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

11.77%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

11.71%

-1.83%