PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BGLD с FDND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BGLD и FDND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGLD показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у FDND с доходностью 2.42%.


BGLD

1 день
-0.52%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.34%
1 год
12.93%
3 года*
19.37%
5 лет*
11.20%
10 лет*

FDND

1 день
-1.99%
1 месяц
3.57%
С начала года
2.42%
6 месяцев
1.71%
1 год
7.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGLD и FDND


2026 (YTD)20252024
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
0.32%33.03%17.15%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF
2.42%9.69%15.85%

Correlation

The correlation between BGLD and FDND is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.10

The correlation between BGLD and FDND shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Доходность на риск

BGLD vs. FDND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 2727
Ранг коэф-та Мартина

FDND
Ранг доходности на риск FDND: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLD c FDND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BGLDFDNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

0.36

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

0.88

+2.84

BGLD vs. FDND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLD на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа FDND равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLD и FDND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BGLDFDNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.40

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.60

+0.45

Просадки

Сравнение просадок BGLD и FDND

Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и FDND.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BGLDFDNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-24.12%

+7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-20.49%

+9.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-4.24%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-5.67%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

8.39%

-4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и FDND

Текущая волатильность для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) составляет 2.20%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что BGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BGLDFDNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

5.29%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

14.07%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

18.28%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.97%

21.40%

-11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.89%

21.40%

-11.51%

Сравнение комиссий BGLD и FDND

BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и FDND

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 44.18%, что больше доходности FDND в 7.98%


ПозицияTTM2025202420232022
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
44.18%44.32%25.04%10.49%0.40%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF
7.98%8.11%5.51%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BGLD and FDND have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDND has higher volatility (5.29%) compared to BGLD (2.20%). In terms of maximum drawdown, BGLD dropped -16.19% vs FDND's -24.12%.

On 1-year performance, BGLD leads with 12.93% vs 7.37% for FDND. On fees, FDND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BGLD has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BGLD has performed better with a 12.93% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.

BGLD has the higher dividend yield at 44.18%, compared with 7.98% for FDND.

BGLD is categorized as Defined Outcome, while FDND is Technology Equities. Their fees differ too: 0.91% for BGLD and 0.75% for FDND.

BGLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGLD и FDND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор