PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLD с FDND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLD с FDND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND).

BGLD и FDND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. FDND - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BGLD и FDND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLD и FDND

2026 (YTD)20252024
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		1.46%33.03%17.15%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-11.64%9.69%15.85%

Доходность по периодам

С начала года, BGLD показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -11.64%.

BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

FDND

1 день
0.74%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-14.76%
1 год
4.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH
Часто сравнивают с FDND:
FDND с SPYFDND с FDNFDND с JEPQFDND с VOOFDND с FTHIFDND с VGTFDND с SPYI

Сравнение комиссий BGLD и FDND

BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Доходность на риск

BGLD vs. FDND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLD c FDND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLDFDNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.17

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

0.41

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.05

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.25

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

0.66

+7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLD vs. FDND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLD на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа FDND равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLD и FDND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLDFDNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.17

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.27

+0.84

Корреляция

Корреляция между BGLD и FDND составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и FDND

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%, что больше доходности FDND в 9.12%

TTM2025202420232022
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		9.12%8.11%5.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGLD и FDND

Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и FDND.

Загрузка...

Показатели просадок

BGLDFDNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-24.12%

+7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-20.49%

+9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-17.38%

+11.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-5.39%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

7.59%

-5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и FDND

Текущая волатильность для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) составляет 6.56%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что BGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGLDFDNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

7.04%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

14.34%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

23.45%

-11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

21.65%

-11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

21.65%

-11.77%