PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLD с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGLD с FBUF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, BGLD returned 12.93% vs 19.61% for FBUF. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BGLD charges 0.91%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.

Доходность

Сравнение доходности BGLD и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGLD показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у FBUF с доходностью 5.32%.

BGLD

1 день
-0.52%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.34%
1 год
12.93%
3 года*
19.37%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—

FBUF

1 день
-0.12%
1 месяц
2.85%
С начала года
5.32%
6 месяцев
6.28%
1 год
19.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGLD и FBUF

2026 (YTD)20252024
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		0.32%33.03%13.82%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		5.32%14.01%10.13%

Correlation

The correlation between BGLD and FBUF is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с FTRIBGLD с LQDH
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с VOOFBUF с BUFFFBUF с HEQT

Доходность на риск

BGLD vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLD c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLDFBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.63

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.55

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.53

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

3.51

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

15.68

-11.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLD vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLD на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа FBUF равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLD и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLDFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.63

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.47

-0.42

Просадки

Сравнение просадок BGLD и FBUF

Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и FBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGLDFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-11.09%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-5.61%

-5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-0.22%

-7.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-1.38%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

1.25%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и FBUF

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что BGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGLDFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

1.11%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

5.37%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

7.49%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.97%

9.55%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.89%

9.55%

+0.34%

Сравнение комиссий BGLD и FBUF

BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и FBUF

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 44.18%, что больше доходности FBUF в 0.63%

ПозицияTTM2025202420232022
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		44.18%44.32%25.04%10.49%0.40%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.63%0.64%0.54%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BGLD and FBUF have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGLD has higher volatility (2.20%) compared to FBUF (1.11%). In terms of maximum drawdown, BGLD dropped -16.19% vs FBUF's -11.09%.

On 1-year performance, FBUF leads with 19.61% vs 12.93% for BGLD. On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, FBUF has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBUF has performed better with a 19.61% return vs 12.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.

BGLD has the higher dividend yield at 44.18%, compared with 0.63% for FBUF.

They also come from different issuers: FT Vest and Fidelity. Their fees differ too: 0.91% for BGLD and 0.48% for FBUF.

FBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGLD и FBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор