PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLD с DDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLD с DDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC).

BGLD и DDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BGLD и DDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLD и DDEC

2026 (YTD)20252024202320222021
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		1.46%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.57%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%12.26%16.82%-6.71%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, BGLD показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у DDEC с доходностью -1.64%.

BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH
Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с FDECDDEC с FJANDDEC с GOCTDDEC с GNOVDDEC с FMARDDEC с BUFD

Сравнение комиссий BGLD и DDEC

BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DDEC в 0.85%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Доходность на риск

BGLD vs. DDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLD c DDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLDDDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.52

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.21

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.44

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

11.53

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLD vs. DDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLD на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDEC равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLD и DDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLDDDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

1.04

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.09

+0.02

Корреляция

Корреляция между BGLD и DDEC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и DDEC

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%, тогда как DDEC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGLD и DDEC

Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что больше максимальной просадки DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и DDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

BGLDDDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-10.22%

-5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-5.46%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-10.22%

-5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-2.53%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-1.92%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.15%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и DDEC

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что BGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGLDDDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

2.85%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

4.55%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

8.63%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

6.99%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

6.92%

+2.96%