PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLD с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLD с BUFQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ).

BGLD и BUFQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BGLD и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLD и BUFQ

2026 (YTD)2025202420232022
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		1.46%33.03%21.80%13.24%-0.99%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%35.51%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, BGLD показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у BUFQ с доходностью -0.95%.

BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX

Сравнение комиссий BGLD и BUFQ

BGLD берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Доходность на риск

BGLD vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLD c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLDBUFQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.32

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.07

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.14

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

11.76

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLD vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLD на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFQ равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLD и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLDBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.32

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.24

-0.13

Корреляция

Корреляция между BGLD и BUFQ составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и BUFQ

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%, тогда как BUFQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGLD и BUFQ

Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, примерно равная максимальной просадке BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и BUFQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BGLDBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-15.74%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-8.83%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-2.37%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-2.41%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.61%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и BUFQ

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что BGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGLDBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

4.28%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

6.78%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

13.87%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

13.56%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

13.56%

-3.68%