Сравнение BGLD с BKGI
BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) and BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) are both exchange-traded funds - BGLD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while BKGI is a Energy Equities fund actively managed by BNY Mellon. Both are actively managed. Over the past 3 years, BGLD returned 19.37%/yr vs 22.14%/yr for BKGI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. BGLD charges 0.91%/yr vs 0.65%/yr for BKGI.
Доходность
Сравнение доходности BGLD и BKGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGLD показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у BKGI с доходностью 12.20%.
BGLD
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- —
BKGI
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 12.20%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 21.78%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGLD и BKGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 0.32% | 33.03% | 21.80% | 13.24% | 9.04% |
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF | 12.20% | 37.53% | 12.35% | 9.72% | 8.54% |
Correlation
The correlation between BGLD and BKGI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGLD vs. BKGI — Ранг доходности на риск
BGLD
BKGI
Сравнение BGLD c BKGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGLD | BKGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 3.55 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 11.67 | -7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGLD | BKGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.89 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.61 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок BGLD и BKGI
Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и BKGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGLD | BKGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.19% | -14.79% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -6.16% | -4.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.11% | -14.16% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -3.14% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -2.57% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 1.87% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLD и BKGI
Текущая волатильность для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) составляет 2.20%, в то время как у Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что BGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGLD | BKGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 4.17% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 9.04% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 11.59% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.97% | 14.07% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.89% | 14.07% | -4.18% |
Сравнение комиссий BGLD и BKGI
BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии BKGI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLD и BKGI
Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 44.18%, что больше доходности BKGI в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 44.18% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% |
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF | 2.69% | 2.65% | 4.55% | 4.55% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
BGLD and BKGI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKGI has higher volatility (4.17%) compared to BGLD (2.20%). In terms of maximum drawdown, BGLD dropped -16.19% vs BKGI's -14.79%.
On 3-year performance, BKGI leads with 22.14% vs 19.37% for BGLD. On fees, BKGI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BGLD has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BKGI has performed better with a 22.14% return vs 19.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKGI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.
BGLD has the higher dividend yield at 44.18%, compared with 2.69% for BKGI.
BGLD is categorized as Defined Outcome, while BKGI is Energy Equities. They also come from different issuers: FT Vest and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.91% for BGLD and 0.65% for BKGI.
BKGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGLD и BKGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор