PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGITX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGITX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

BGITX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 февр. 2008 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BGITX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGITX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGITX
Baillie Gifford International Alpha Fund		-5.08%19.51%5.03%18.77%-28.71%-0.72%26.59%32.17%-16.61%30.83%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, BGITX показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

BGITX

1 день
3.78%
1 месяц
-7.26%
С начала года
-5.08%
6 месяцев
-4.37%
1 год
8.52%
3 года*
7.75%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
6.58%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford International Alpha Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с BGITX:
BGITX с VGTBGITX с BGLTXBGITX с BGCBXBGITX с BGETXBGITX с BGCWXBGITX с BGELXBGITX с BGPTX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с IGAAX

Сравнение комиссий BGITX и SIMYX

BGITX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
BGITX
Baillie Gifford International Alpha Fund

Доходность на риск

BGITX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGITX
Ранг доходности на риск BGITX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGITX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGITX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGITX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGITX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGITX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGITX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGITXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.97

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

2.57

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.40

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.79

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.12

10.56

-8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGITX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGITX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGITX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGITXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.97

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.79

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.60

-0.25

Корреляция

Корреляция между BGITX и SIMYX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGITX и SIMYX

Дивидендная доходность BGITX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
BGITX
Baillie Gifford International Alpha Fund		13.13%12.46%4.26%1.25%1.77%8.00%2.28%5.00%9.76%0.99%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%

Просадки

Сравнение просадок BGITX и SIMYX

Максимальная просадка BGITX за все время составила -44.45%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGITX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGITXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.45%

-32.14%

-12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-8.55%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.08%

-25.06%

-19.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-5.81%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-6.14%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.26%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BGITX и SIMYX

Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что BGITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGITXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

5.00%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

7.43%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

12.61%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

11.33%

+7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

12.25%

+6.83%