PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGITX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGITX с FSKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

BGITX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 февр. 2008 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BGITX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGITX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGITX
Baillie Gifford International Alpha Fund		-5.08%19.51%5.03%18.77%-28.71%-0.72%26.59%32.17%-16.61%31.67%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, BGITX показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции BGITX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 6.58% против 6.20% соответственно.

BGITX

1 день
3.78%
1 месяц
-7.26%
С начала года
-5.08%
6 месяцев
-4.37%
1 год
8.52%
3 года*
7.75%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
6.58%

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford International Alpha Fund

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с BGITX:
BGITX с VGTBGITX с BGLTXBGITX с BGCBXBGITX с BGETXBGITX с BGCWXBGITX с BGELXBGITX с BGPTX
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий BGITX и FSKLX

BGITX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

BGITX
Baillie Gifford International Alpha Fund
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

BGITX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGITX
Ранг доходности на риск BGITX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGITX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGITX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGITX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGITX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGITX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGITX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGITXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.53

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

2.09

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.09

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.12

7.33

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGITX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGITX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа FSKLX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGITX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGITXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.53

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.58

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.52

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.47

-0.12

Корреляция

Корреляция между BGITX и FSKLX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGITX и FSKLX

Дивидендная доходность BGITX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что больше доходности FSKLX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGITX
Baillie Gifford International Alpha Fund		13.13%12.46%4.26%1.25%1.77%8.00%2.28%5.00%9.76%0.99%0.00%0.00%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок BGITX и FSKLX

Максимальная просадка BGITX за все время составила -44.45%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGITX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGITXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.45%

-27.26%

-17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-8.64%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.08%

-24.99%

-19.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.45%

-27.26%

-17.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-5.92%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-5.14%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.46%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BGITX и FSKLX

Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что BGITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGITXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

4.55%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

7.50%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

12.34%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

11.45%

+7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

11.90%

+7.18%