Сравнение BGITX с FIGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).
BGITX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 февр. 2008 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BGITX и FIGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGITX и FIGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGITX Baillie Gifford International Alpha Fund | -5.08% | 19.51% | 5.03% | 18.77% | -28.71% | -0.72% | 26.59% | 32.17% | -16.61% | 31.67% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | -1.99% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BGITX показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции BGITX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 6.58% против 9.60% соответственно.
BGITX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- -5.08%
- 6 месяцев
- -4.37%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- 6.58%
FIGSX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGITX и FIGSX
BGITX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.
Доходность на риск
BGITX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск
BGITX
FIGSX
Сравнение BGITX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGITX | FIGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.74 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.16 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.98 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 3.83 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGITX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.74 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.33 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.55 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между BGITX и FIGSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGITX и FIGSX
Дивидендная доходность BGITX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что больше доходности FIGSX в 8.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGITX Baillie Gifford International Alpha Fund | 13.13% | 12.46% | 4.26% | 1.25% | 1.77% | 8.00% | 2.28% | 5.00% | 9.76% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.85% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок BGITX и FIGSX
Максимальная просадка BGITX за все время составила -44.45%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGITX и FIGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGITX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.45% | -34.47% | -9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -13.89% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.08% | -34.47% | -9.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.45% | -34.47% | -9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.60% | -10.60% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -6.49% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.55% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGITX и FIGSX
Текущая волатильность для Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) составляет 8.57%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что BGITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGITX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 9.09% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 13.23% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 19.24% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 17.61% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 17.54% | +1.54% |