Сравнение BGIG с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Vanguard Value ETF (VTV).
BGIG и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BGIG и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGIG и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 3.24% | 12.49% | 16.84% | 4.55% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.71% | 15.27% | 15.95% | 5.56% |
Доходность по периодам
С начала года, BGIG показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.71%.
BGIG
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGIG и VTV
BGIG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
BGIG vs. VTV — Ранг доходности на риск
BGIG
VTV
Сравнение BGIG c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGIG | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.09 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.57 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.48 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 6.62 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGIG | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.09 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.49 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между BGIG и VTV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGIG и VTV
Дивидендная доходность BGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 1.85% | 1.89% | 2.02% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок BGIG и VTV
Максимальная просадка BGIG за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIG и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGIG | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -59.27% | +46.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -7.89% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -4.43% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -7.92% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.53% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGIG и VTV
Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 3.50% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGIG | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.63% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.84% | 7.71% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.78% | 14.89% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.09% | 13.88% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.09% | 16.66% | -4.57% |