PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BGIG с SMIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGIG с SMIG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) and SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) are both exchange-traded funds - BGIG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Bahl & Gaynor, while SMIG is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Bahl & Gaynor. Both are actively managed. Over the past year, BGIG returned 23.11% vs 15.28% for SMIG. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BGIG charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for SMIG.

Доходность

Сравнение доходности BGIG и SMIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BGIG показывает доходность 15.93%, а SMIG немного выше – 16.65%.

BGIG

1 день
0.06%
1 месяц
3.12%
6 месяцев
11.07%
С начала года
15.93%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.11%

SMIG

1 день
-1.01%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
9.33%
С начала года
16.65%
1 год
15.28%
3 года*
13.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BGIG

Bahl & Gaynor Income Growth ETF
$3.67M$3.75M$4.19M

SMIG

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
$8.94M$7.51M$8.30M

Сравнение доходности по годам BGIG и SMIG

2026 (YTD)202520242023
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		15.93%12.49%16.84%3.57%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		16.65%0.78%17.63%7.40%

Correlation

The correlation between BGIG and SMIG is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.79

The correlation between BGIG and SMIG has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BGIG и SMIG

Секторы
BGIG
SMIG

Технологии

24.2%
10.8%

Здравоохранение

16.8%
2.7%

Финансовые услуги

14.5%
19.7%

Промышленность

10.7%
19.1%

Энергетика

10.0%
10.4%

Коммунальные услуги

7.3%
9.3%

Потребительский защитный сектор

6.1%
2.2%

Потребительский циклический сектор

4.9%
14.2%

Недвижимость

3.7%
9.7%

Коммуникационные услуги

1.2%
2.2%

Сырьевые материалы

0.6%
2.0%

Технологии

BGIG
24.2%
SMIG
10.8%

Здравоохранение

BGIG
16.8%
SMIG
2.7%

Финансовые услуги

BGIG
14.5%
SMIG
19.7%

Промышленность

BGIG
10.7%
SMIG
19.1%

Энергетика

BGIG
10.0%
SMIG
10.4%

Коммунальные услуги

BGIG
7.3%
SMIG
9.3%

Потребительский защитный сектор

BGIG
6.1%
SMIG
2.2%

Потребительский циклический сектор

BGIG
4.9%
SMIG
14.2%

Недвижимость

BGIG
3.7%
SMIG
9.7%

Коммуникационные услуги

BGIG
1.2%
SMIG
2.2%

Сырьевые материалы

BGIG
0.6%
SMIG
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с DHLXBGIG с MFVLBGIG с SPYBGIG с CSTKBGIG с SUREBGIG с MDLVBGIG с SCHV
Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с IWMISMIG с REGLSMIG с RWJSMIG с FMDE

Доходность на риск

BGIG vs. SMIG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BGIG c SMIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGIGSMIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.30

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
1.97

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.23

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

1.80

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

4.71

+10.96

BGIG vs. SMIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGIG на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа SMIG равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIG и SMIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGIG и SMIG

Максимальная просадка BGIG за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIG и SMIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGIGSMIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-19.65%

+6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-8.52%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.01%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-6.34%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

3.25%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BGIG и SMIG

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) составляет 2.27%, в то время как у Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что BGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGIGSMIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

3.45%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

8.65%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

11.82%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

16.04%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.75%

16.04%

-4.29%

Сравнение комиссий BGIG и SMIG

BGIG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SMIG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIG и SMIG

Дивидендная доходность BGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что сопоставимо с доходностью SMIG в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.66%1.89%2.02%0.78%0.00%0.00%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.65%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%

Часто задаваемые вопросы

BGIG and SMIG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIG has higher volatility (3.45%) compared to BGIG (2.27%). In terms of maximum drawdown, BGIG dropped -13.24% vs SMIG's -19.65%.

On 1-year performance, BGIG leads with 23.11% vs 15.28% for SMIG. On fees, BGIG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BGIG has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BGIG has performed better with a 23.11% return vs 15.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BGIG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for SMIG.

BGIG and SMIG have nearly identical dividend yields, around 1.66%.

BGIG is categorized as Large Cap Value Equities, while SMIG is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.45% for BGIG and 0.60% for SMIG.

BGIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGIG и SMIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор