PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGIG с SMIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGIG с SMIG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) and SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) are both exchange-traded funds - BGIG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Bahl & Gaynor, while SMIG is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Bahl & Gaynor. Both are actively managed. Over the past year, BGIG returned 20.71% vs 17.18% for SMIG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGIG charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for SMIG.

Доходность

Сравнение доходности BGIG и SMIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGIG показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у SMIG с доходностью 14.90%.

BGIG

1 день
0.42%
1 месяц
1.00%
С начала года
10.74%
6 месяцев
9.91%
1 год
20.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMIG

1 день
0.83%
1 месяц
2.42%
С начала года
14.90%
6 месяцев
13.37%
1 год
17.18%
3 года*
14.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGIG и SMIG

2026 (YTD)202520242023
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		10.74%12.49%16.84%3.57%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		14.90%0.78%17.63%7.40%

Correlation

The correlation between BGIG and SMIG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.79

The correlation between BGIG and SMIG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BGIG и SMIG

Секторы
BGIG
SMIG

Технологии

25.7%
10.7%

Здравоохранение

15.2%
2.7%

Финансовые услуги

14.4%
21.1%

Промышленность

10.3%
18.2%

Энергетика

10.2%
10.4%

Коммунальные услуги

7.2%
9.8%

Потребительский защитный сектор

6.8%
1.9%

Потребительский циклический сектор

4.8%
13.5%

Недвижимость

3.8%
9.8%

Коммуникационные услуги

0.8%
2.2%

Сырьевые материалы

0.6%
2.0%

Технологии

BGIG
25.7%
SMIG
10.7%

Здравоохранение

BGIG
15.2%
SMIG
2.7%

Финансовые услуги

BGIG
14.4%
SMIG
21.1%

Промышленность

BGIG
10.3%
SMIG
18.2%

Энергетика

BGIG
10.2%
SMIG
10.4%

Коммунальные услуги

BGIG
7.2%
SMIG
9.8%

Потребительский защитный сектор

BGIG
6.8%
SMIG
1.9%

Потребительский циклический сектор

BGIG
4.8%
SMIG
13.5%

Недвижимость

BGIG
3.8%
SMIG
9.8%

Коммуникационные услуги

BGIG
0.8%
SMIG
2.2%

Сырьевые материалы

BGIG
0.6%
SMIG
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с DHLXBGIG с MFVLBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHVBGIG с SCHD
Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с REGLSMIG с SMMDSMIG с RWJSMIG с FMDE

Доходность на риск

BGIG vs. SMIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGIG c SMIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGIGSMIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.44

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.18

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.25

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

2.03

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.82

5.26

+8.56

BGIG vs. SMIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGIG на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа SMIG равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIG и SMIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGIG и SMIG

Максимальная просадка BGIG за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIG и SMIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGIGSMIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-19.65%

+6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-8.52%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-6.47%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

3.27%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BGIG и SMIG

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) составляет 2.36%, в то время как у Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что BGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGIGSMIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

3.56%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

8.51%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.02%

12.05%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

16.15%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.88%

16.15%

-4.27%

Сравнение комиссий BGIG и SMIG

BGIG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SMIG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIG и SMIG

Дивидендная доходность BGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности SMIG в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.73%1.89%2.02%0.78%0.00%0.00%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.68%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%

Часто задаваемые вопросы

BGIG and SMIG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIG has higher volatility (3.56%) compared to BGIG (2.36%). In terms of maximum drawdown, BGIG dropped -13.24% vs SMIG's -19.65%.

On 1-year performance, BGIG leads with 20.71% vs 17.18% for SMIG. On fees, BGIG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BGIG has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BGIG has performed better with a 20.71% return vs 17.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BGIG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for SMIG.

BGIG has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.68% for SMIG.

BGIG is categorized as Large Cap Value Equities, while SMIG is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.45% for BGIG and 0.60% for SMIG.

BGIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGIG и SMIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор