PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGIG с SMIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGIG с SMIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG).

BGIG и SMIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BGIG и SMIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGIG и SMIG

2026 (YTD)202520242023
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		3.24%12.49%16.84%4.55%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		2.67%0.78%17.63%8.23%

Доходность по периодам

С начала года, BGIG показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у SMIG с доходностью 2.67%.

BGIG

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.28%
С начала года
3.24%
6 месяцев
3.58%
1 год
14.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMIG

1 день
0.27%
1 месяц
-5.91%
С начала года
2.67%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.18%
3 года*
10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с SCHDBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с MFVLBGIG с VLUEBGIG с SCHV
Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с REGLSMIG с FMDESMIG с RWJSMIG с SMMD

Сравнение комиссий BGIG и SMIG

BGIG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SMIG в 0.60%.

SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Доходность на риск

BGIG vs. SMIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGIG c SMIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGIGSMIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.26

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.49

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.06

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.43

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

1.38

+5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGIG vs. SMIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGIG на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа SMIG равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIG и SMIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGIGSMIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.26

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.35

+0.88

Корреляция

Корреляция между BGIG и SMIG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIG и SMIG

Дивидендная доходность BGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что сопоставимо с доходностью SMIG в 1.85%

TTM20252024202320222021
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.85%1.89%2.02%0.78%0.00%0.00%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.85%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%

Просадки

Сравнение просадок BGIG и SMIG

Максимальная просадка BGIG за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIG и SMIG.

Загрузка...

Показатели просадок

BGIGSMIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-19.65%

+6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-11.92%

+1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-6.76%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-6.72%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.69%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BGIG и SMIG

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) составляет 3.50%, в то время как у Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что BGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGIGSMIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.01%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

8.34%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

15.98%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

16.32%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

16.32%

-4.23%