PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGIG с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGIG с ROE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BGIG returned 20.42% vs 38.24% for ROE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BGIG charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности BGIG и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGIG показывает доходность 10.33%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 21.08%.

BGIG

1 день
0.45%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.33%
1 год
20.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROE

1 день
0.09%
1 месяц
6.88%
С начала года
21.08%
6 месяцев
21.44%
1 год
38.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGIG и ROE

2026 (YTD)202520242023
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		10.33%12.49%16.84%4.55%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		21.08%17.20%18.34%9.59%

Correlation

The correlation between BGIG and ROE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.81

The correlation between BGIG and ROE shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BGIG и ROE

Секторы
BGIG
ROE

Технологии

24.6%
36.1%

Финансовые услуги

14.8%
11.7%

Здравоохранение

14.6%
8.7%

Энергетика

11.2%
3.5%

Промышленность

10.6%
9.8%

Коммунальные услуги

7.9%
1.9%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.7%

Потребительский циклический сектор

5.4%
9.4%

Недвижимость

3.5%
1.9%

Сырьевые материалы

0.6%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Технологии

BGIG
24.6%
ROE
36.1%

Финансовые услуги

BGIG
14.8%
ROE
11.7%

Здравоохранение

BGIG
14.6%
ROE
8.7%

Энергетика

BGIG
11.2%
ROE
3.5%

Промышленность

BGIG
10.6%
ROE
9.8%

Коммунальные услуги

BGIG
7.9%
ROE
1.9%

Потребительский защитный сектор

BGIG
6.9%
ROE
4.7%

Потребительский циклический сектор

BGIG
5.4%
ROE
9.4%

Недвижимость

BGIG
3.5%
ROE
1.9%

Сырьевые материалы

BGIG
0.6%
ROE
1.8%

Коммуникационные услуги

BGIG

-

ROE
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с DHLXBGIG с MFVLBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHDBGIG с SCHV
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с EUSAROE с DUHP

Доходность на риск

BGIG vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGIG c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGIGROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.76

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.71

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

4.44

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.58

20.05

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGIG vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGIG на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROE равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIG и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGIGROEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.76

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.39

+0.01

Просадки

Сравнение просадок BGIG и ROE

Максимальная просадка BGIG за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIG и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGIGROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-19.10%

+5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-8.66%

+2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-2.58%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.91%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BGIG и ROE

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) составляет 2.59%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что BGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGIGROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.69%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

10.65%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

13.92%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

15.77%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

15.77%

-3.83%

Сравнение комиссий BGIG и ROE

BGIG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIG и ROE

Дивидендная доходность BGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM202520242023
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.74%1.89%2.02%0.78%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%

Часто задаваемые вопросы

BGIG and ROE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.69%) compared to BGIG (2.59%). In terms of maximum drawdown, BGIG dropped -13.24% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 38.24% vs 20.42% for BGIG. On fees, BGIG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BGIG has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 38.24% return vs 20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BGIG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

BGIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and Astoria. Their fees differ too: 0.45% for BGIG and 0.49% for ROE.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGIG и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор