PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGIG с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGIG с KEAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Keating Active ETF (KEAT).

BGIG и KEAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BGIG и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGIG и KEAT

2026 (YTD)20252024
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		3.24%12.49%7.95%
KEAT
Keating Active ETF		11.91%22.76%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, BGIG показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 11.91%.

BGIG

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.28%
С начала года
3.24%
6 месяцев
3.58%
1 год
14.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KEAT

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.46%
С начала года
11.91%
6 месяцев
15.74%
1 год
29.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Keating Active ETF

Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с SCHDBGIG с SMIGBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с MFVLBGIG с VLUE
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с VASGXKEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с SLVOKEAT с QQQKEAT с VTVKEAT с VOO

Сравнение комиссий BGIG и KEAT

BGIG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.

KEAT
Keating Active ETF
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Доходность на риск

BGIG vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGIG c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGIGKEATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.49

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

3.22

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

4.02

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

16.77

-10.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGIG vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGIG на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа KEAT равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIG и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGIGKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.49

-1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.79

-0.57

Корреляция

Корреляция между BGIG и KEAT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIG и KEAT

Дивидендная доходность BGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности KEAT в 2.37%

TTM202520242023
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.85%1.89%2.02%0.78%
KEAT
Keating Active ETF		2.37%2.48%1.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGIG и KEAT

Максимальная просадка BGIG за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIG и KEAT.

Загрузка...

Показатели просадок

BGIGKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-7.45%

-5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-7.38%

-3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-3.46%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-1.38%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.77%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BGIG и KEAT

Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что BGIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGIGKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

2.97%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

8.67%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

12.06%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

10.39%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

10.39%

+1.70%