PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGIG с FVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGIG с FVAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) and FVAL (Fidelity Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. BGIG is actively managed, while FVAL is passively managed. Over the past year, BGIG returned 20.42% vs 31.95% for FVAL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGIG charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for FVAL.

Доходность

Сравнение доходности BGIG и FVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGIG показывает доходность 10.33%, что значительно ниже, чем у FVAL с доходностью 11.45%.

BGIG

1 день
0.45%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.33%
1 год
20.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FVAL

1 день
0.28%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.45%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.95%
3 года*
21.19%
5 лет*
12.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGIG и FVAL

2026 (YTD)202520242023
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		10.33%12.49%16.84%4.55%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		11.45%19.56%18.05%7.59%

Correlation

The correlation between BGIG and FVAL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.75

The correlation between BGIG and FVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BGIG и FVAL

Секторы
BGIG
FVAL

Технологии

24.6%
32.6%

Финансовые услуги

14.8%
11.4%

Здравоохранение

14.6%
9.3%

Энергетика

11.2%
4.1%

Промышленность

10.6%
8.1%

Коммунальные услуги

7.9%
1.8%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.3%

Потребительский циклический сектор

5.4%
9.9%

Недвижимость

3.5%
2.4%

Сырьевые материалы

0.6%
1.9%

Коммуникационные услуги

-

9.4%

Технологии

BGIG
24.6%
FVAL
32.6%

Финансовые услуги

BGIG
14.8%
FVAL
11.4%

Здравоохранение

BGIG
14.6%
FVAL
9.3%

Энергетика

BGIG
11.2%
FVAL
4.1%

Промышленность

BGIG
10.6%
FVAL
8.1%

Коммунальные услуги

BGIG
7.9%
FVAL
1.8%

Потребительский защитный сектор

BGIG
6.9%
FVAL
4.3%

Потребительский циклический сектор

BGIG
5.4%
FVAL
9.9%

Недвижимость

BGIG
3.5%
FVAL
2.4%

Сырьевые материалы

BGIG
0.6%
FVAL
1.9%

Коммуникационные услуги

BGIG

-

FVAL
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Fidelity Value Factor ETF

Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с MFVLBGIG с DHLXBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHDBGIG с SCHV
Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с SCHDFVAL с DEEPFVAL с VOOFVAL с HEROFVAL с RWLFVAL с DGRO

Доходность на риск

BGIG vs. FVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGIG c FVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGIGFVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.78

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.84

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.60

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.58

16.07

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGIG vs. FVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGIG на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVAL равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIG и FVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGIGFVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.78

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.81

+0.59

Просадки

Сравнение просадок BGIG и FVAL

Максимальная просадка BGIG за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIG и FVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGIGFVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-37.26%

+24.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-8.92%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.47%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-4.58%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.99%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BGIG и FVAL

Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL) имеют волатильность 2.59% и 2.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGIGFVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.61%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

8.64%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

11.55%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

16.47%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

18.10%

-6.16%

Сравнение комиссий BGIG и FVAL

BGIG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FVAL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIG и FVAL

Дивидендная доходность BGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности FVAL в 1.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.74%1.89%2.02%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.48%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%

Часто задаваемые вопросы

BGIG and FVAL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVAL has higher volatility (2.61%) compared to BGIG (2.59%). In terms of maximum drawdown, BGIG dropped -13.24% vs FVAL's -37.26%.

On 1-year performance, FVAL leads with 31.95% vs 20.42% for BGIG. On fees, FVAL is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FVAL has performed better with a 31.95% return vs 20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for BGIG.

BGIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.48% for FVAL.

They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and Fidelity. Their fees differ too: 0.45% for BGIG and 0.15% for FVAL.

FVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGIG и FVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор