PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGIG с FVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGIG с FVAL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) and FVAL (Fidelity Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. BGIG is actively managed, while FVAL is passively managed. Over the past year, BGIG returned 20.71% vs 24.57% for FVAL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGIG charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for FVAL.

Доходность

Сравнение доходности BGIG и FVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGIG показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у FVAL с доходностью 7.33%.

BGIG

1 день
0.42%
1 месяц
1.00%
С начала года
10.74%
6 месяцев
9.91%
1 год
20.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FVAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-2.28%
С начала года
7.33%
6 месяцев
5.95%
1 год
24.57%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGIG и FVAL

2026 (YTD)202520242023
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		10.74%12.49%16.84%3.57%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		7.33%19.56%18.05%6.64%

Correlation

The correlation between BGIG and FVAL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.75

The correlation between BGIG and FVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BGIG и FVAL

Секторы
BGIG
FVAL

Технологии

25.7%
36.1%

Здравоохранение

15.2%
9.7%

Финансовые услуги

14.4%
11.7%

Промышленность

10.3%
8.1%

Энергетика

10.2%
3.4%

Коммунальные услуги

7.2%
1.9%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.4%

Потребительский циклический сектор

4.8%
10.6%

Недвижимость

3.8%
2.5%

Коммуникационные услуги

0.8%
9.7%

Сырьевые материалы

0.6%
2.0%

Технологии

BGIG
25.7%
FVAL
36.1%

Здравоохранение

BGIG
15.2%
FVAL
9.7%

Финансовые услуги

BGIG
14.4%
FVAL
11.7%

Промышленность

BGIG
10.3%
FVAL
8.1%

Энергетика

BGIG
10.2%
FVAL
3.4%

Коммунальные услуги

BGIG
7.2%
FVAL
1.9%

Потребительский защитный сектор

BGIG
6.8%
FVAL
4.4%

Потребительский циклический сектор

BGIG
4.8%
FVAL
10.6%

Недвижимость

BGIG
3.8%
FVAL
2.5%

Коммуникационные услуги

BGIG
0.8%
FVAL
9.7%

Сырьевые материалы

BGIG
0.6%
FVAL
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Fidelity Value Factor ETF

Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с DHLXBGIG с MFVLBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHVBGIG с SCHD
Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с VOOFVAL с HEROFVAL с RWLFVAL с DGRO

Доходность на риск

BGIG vs. FVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGIG c FVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGIGFVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.06

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.85

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

2.77

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.82

11.57

+2.25

BGIG vs. FVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGIG на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVAL равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIG и FVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGIG и FVAL

Максимальная просадка BGIG за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIG и FVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGIGFVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-37.26%

+24.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-8.92%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-4.15%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-4.57%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

2.13%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BGIG и FVAL

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) составляет 2.36%, в то время как у Fidelity Value Factor ETF (FVAL) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что BGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGIGFVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

4.21%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

9.31%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.02%

11.98%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

16.53%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.88%

18.10%

-6.22%

Сравнение комиссий BGIG и FVAL

BGIG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FVAL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIG и FVAL

Дивидендная доходность BGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности FVAL в 1.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.73%1.89%2.02%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.63%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%

Часто задаваемые вопросы

BGIG and FVAL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVAL has higher volatility (4.21%) compared to BGIG (2.36%). In terms of maximum drawdown, BGIG dropped -13.24% vs FVAL's -37.26%.

On 1-year performance, FVAL leads with 24.57% vs 20.71% for BGIG. On fees, FVAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BGIG has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FVAL has performed better with a 24.57% return vs 20.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for BGIG.

BGIG has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.63% for FVAL.

They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and Fidelity. Their fees differ too: 0.45% for BGIG and 0.15% for FVAL.

BGIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGIG и FVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор