PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGIG с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGIG с DTD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. BGIG is actively managed, while DTD is passively managed. Over the past year, BGIG returned 20.42% vs 23.27% for DTD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BGIG charges 0.45%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности BGIG и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BGIG показывает доходность 10.33%, а DTD немного выше – 10.81%.

BGIG

1 день
0.45%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.33%
1 год
20.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DTD

1 день
0.72%
1 месяц
2.88%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.86%
1 год
23.27%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.91%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGIG и DTD

2026 (YTD)202520242023
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		10.33%12.49%16.84%4.55%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.81%14.25%18.56%5.91%

Correlation

The correlation between BGIG and DTD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.90

The correlation between BGIG and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BGIG и DTD

Секторы
BGIG
DTD

Технологии

24.6%
18.5%

Финансовые услуги

14.8%
18.8%

Здравоохранение

14.6%
11.5%

Энергетика

11.2%
8.4%

Промышленность

10.6%
8.6%

Коммунальные услуги

7.9%
5.9%

Потребительский защитный сектор

6.9%
8.7%

Потребительский циклический сектор

5.4%
5.6%

Недвижимость

3.5%
5.2%

Сырьевые материалы

0.6%
1.5%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Технологии

BGIG
24.6%
DTD
18.5%

Финансовые услуги

BGIG
14.8%
DTD
18.8%

Здравоохранение

BGIG
14.6%
DTD
11.5%

Энергетика

BGIG
11.2%
DTD
8.4%

Промышленность

BGIG
10.6%
DTD
8.6%

Коммунальные услуги

BGIG
7.9%
DTD
5.9%

Потребительский защитный сектор

BGIG
6.9%
DTD
8.7%

Потребительский циклический сектор

BGIG
5.4%
DTD
5.6%

Недвижимость

BGIG
3.5%
DTD
5.2%

Сырьевые материалы

BGIG
0.6%
DTD
1.5%

Коммуникационные услуги

BGIG

-

DTD
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с MFVLBGIG с DHLXBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHDBGIG с SCHV
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

BGIG vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGIG c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGIGDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.51

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.57

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.71

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.58

15.39

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGIG vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGIG на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIG и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGIGDTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.51

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.53

+0.86

Просадки

Сравнение просадок BGIG и DTD

Максимальная просадка BGIG за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIG и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGIGDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-58.19%

+44.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-6.30%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-7.34%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.52%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BGIG и DTD

Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что BGIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGIGDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.16%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

7.01%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

9.31%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

13.57%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

16.21%

-4.27%

Сравнение комиссий BGIG и DTD

BGIG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIG и DTD

Дивидендная доходность BGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности DTD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.74%1.89%2.02%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%

Часто задаваемые вопросы

BGIG and DTD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGIG has higher volatility (2.59%) compared to DTD (2.16%). In terms of maximum drawdown, BGIG dropped -13.24% vs DTD's -58.19%.

On 1-year performance, DTD leads with 23.27% vs 20.42% for BGIG. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DTD has performed better with a 23.27% return vs 20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for BGIG.

DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.74% for BGIG.

They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and WisdomTree. Their fees differ too: 0.45% for BGIG and 0.28% for DTD.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGIG и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор