Сравнение BGIG с DIVZ

С начала года, BGIG показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BGIG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BGIG на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVZ равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIG и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BGIG и DIVZ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность BGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности DIVZ в 2.71%

Максимальная просадка BGIG за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIG и DIVZ.

Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что BGIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.