PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGIG с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGIG с DIVZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BGIG returned 20.42% vs 12.20% for DIVZ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BGIG charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.

Доходность

Сравнение доходности BGIG и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGIG показывает доходность 10.33%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 3.90%.

BGIG

1 день
0.45%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.33%
1 год
20.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
0.78%
1 месяц
0.45%
С начала года
3.90%
6 месяцев
4.40%
1 год
12.20%
3 года*
15.48%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGIG и DIVZ

2026 (YTD)202520242023
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		10.33%12.49%16.84%4.55%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		3.90%16.72%18.44%3.38%

Correlation

The correlation between BGIG and DIVZ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.82

The correlation between BGIG and DIVZ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BGIG и DIVZ

Секторы
BGIG
DIVZ

Технологии

24.6%
8.0%

Финансовые услуги

14.8%
8.7%

Здравоохранение

14.6%
16.0%

Энергетика

11.2%
19.4%

Промышленность

10.6%
4.6%

Коммунальные услуги

7.9%
17.2%

Потребительский защитный сектор

6.9%
20.0%

Потребительский циклический сектор

5.4%
6.6%

Недвижимость

3.5%

-

Сырьевые материалы

0.6%
5.7%

Коммуникационные услуги

-

5.9%

Технологии

BGIG
24.6%
DIVZ
8.0%

Финансовые услуги

BGIG
14.8%
DIVZ
8.7%

Здравоохранение

BGIG
14.6%
DIVZ
16.0%

Энергетика

BGIG
11.2%
DIVZ
19.4%

Промышленность

BGIG
10.6%
DIVZ
4.6%

Коммунальные услуги

BGIG
7.9%
DIVZ
17.2%

Потребительский защитный сектор

BGIG
6.9%
DIVZ
20.0%

Потребительский циклический сектор

BGIG
5.4%
DIVZ
6.6%

Недвижимость

BGIG
3.5%
DIVZ

-

Сырьевые материалы

BGIG
0.6%
DIVZ
5.7%

Коммуникационные услуги

BGIG

-

DIVZ
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с MFVLBGIG с DHLXBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHDBGIG с SCHV
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с DIVBDIVZ с CGDVDIVZ с SELVDIVZ с MGVDIVZ с DHSDIVZ с SPHD

Доходность на риск

BGIG vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGIG c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGIGDIVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.32

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.95

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

2.10

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.58

5.18

+8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGIG vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGIG на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа DIVZ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIG и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGIGDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.32

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.90

+0.49

Просадки

Сравнение просадок BGIG и DIVZ

Максимальная просадка BGIG за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIG и DIVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGIGDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-15.42%

+2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-5.83%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.76%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-3.49%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.36%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BGIG и DIVZ

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) составляет 2.59%, в то время как у Opal Dividend Income ETF (DIVZ) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что BGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGIGDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.41%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

7.05%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

9.31%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

12.65%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

12.57%

-0.63%

Сравнение комиссий BGIG и DIVZ

BGIG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIG и DIVZ

Дивидендная доходность BGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности DIVZ в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.74%1.89%2.02%0.78%0.00%0.00%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.58%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%

Часто задаваемые вопросы

BGIG and DIVZ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVZ has higher volatility (3.41%) compared to BGIG (2.59%). In terms of maximum drawdown, BGIG dropped -13.24% vs DIVZ's -15.42%.

On 1-year performance, BGIG leads with 20.42% vs 12.20% for DIVZ. On fees, BGIG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BGIG has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BGIG has performed better with a 20.42% return vs 12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BGIG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.

DIVZ has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 1.74% for BGIG.

They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and TrueShares. Their fees differ too: 0.45% for BGIG and 0.65% for DIVZ.

BGIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGIG и DIVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор