PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGHSX с HYDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGHSX с HYDW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BGHSX (BrandywineGLOBAL - High Yield Fund) and HYDW (Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. Over the past 3 years, BGHSX returned 8.00%/yr vs 6.83%/yr for HYDW. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGHSX charges 0.54%/yr vs 0.20%/yr for HYDW.

Доходность

Сравнение доходности BGHSX и HYDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGHSX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у HYDW с доходностью 0.77%.

BGHSX

1 день
0.10%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.62%
1 год
4.69%
3 года*
8.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYDW

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.26%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.20%
1 год
5.37%
3 года*
6.83%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGHSX и HYDW

2026 (YTD)20252024202320222021
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund		0.24%5.55%9.90%13.21%-10.23%1.12%
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		0.77%8.47%5.42%9.84%-7.86%0.96%

Correlation

The correlation between BGHSX and HYDW is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.58

The correlation between BGHSX and HYDW has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL - High Yield Fund

Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с BGHSX:
BGHSX с CSOIXBGHSX с BCAAXBGHSX с MNHAXBGHSX с FAGIXBGHSX с SHYGBGHSX с VWEHXBGHSX с SPY
Часто сравнивают с HYDW:
HYDW с BKHYHYDW с DJPHYDW с HYBBHYDW с HYLBHYDW с SPHYHYDW с VWEAXHYDW с HYGV

Доходность на риск

BGHSX vs. HYDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGHSX
Ранг доходности на риск BGHSX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGHSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGHSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGHSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGHSX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGHSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HYDW
Ранг доходности на риск HYDW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGHSX c HYDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGHSXHYDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.82

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.79

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.58

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

12.28

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGHSX vs. HYDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGHSX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYDW равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGHSX и HYDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGHSXHYDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.82

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.58

+0.26

Просадки

Сравнение просадок BGHSX и HYDW

Максимальная просадка BGHSX за все время составила -14.30%, что меньше максимальной просадки HYDW в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGHSX и HYDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGHSXHYDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.30%

-17.75%

+3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-2.09%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.55%

-3.64%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.37%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-1.89%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.44%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BGHSX и HYDW

BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что BGHSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGHSXHYDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.74%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

2.28%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17%

2.96%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.48%

6.40%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

6.99%

-2.51%

Сравнение комиссий BGHSX и HYDW

BGHSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии HYDW в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGHSX и HYDW

Дивидендная доходность BGHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности HYDW в 5.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund		6.25%7.08%7.49%5.23%5.32%4.71%0.00%0.00%0.00%
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		5.76%5.75%5.35%5.69%4.78%3.30%4.45%4.56%4.42%

Часто задаваемые вопросы

BGHSX and HYDW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGHSX has higher volatility (0.88%) compared to HYDW (0.74%). In terms of maximum drawdown, BGHSX dropped -14.30% vs HYDW's -17.75%.

HYDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGHSX и HYDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор