PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGGSX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGGSX с VIGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGGSX (Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund) and VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BGGSX returned -3.97%/yr vs 15.10%/yr for VIGIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BGGSX charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for VIGIX.

Доходность

Сравнение доходности BGGSX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGGSX показывает доходность -6.55%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью 9.47%.

BGGSX

1 день
-1.84%
1 месяц
3.03%
С начала года
-6.55%
6 месяцев
-9.29%
1 год
-3.68%
3 года*
15.09%
5 лет*
-3.97%
10 лет*
—

VIGIX

1 день
-1.23%
1 месяц
5.47%
С начала года
9.47%
6 месяцев
8.60%
1 год
27.36%
3 года*
25.95%
5 лет*
15.10%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGGSX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		-6.55%10.25%30.44%45.93%-52.50%-11.13%125.42%30.00%8.31%16.54%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		9.47%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%13.98%

Correlation

The correlation between BGGSX and VIGIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г.

0.82

The correlation between BGGSX and VIGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BGGSX:
BGGSX с IYGBGGSX с ARKKBGGSX с AIQBGGSX с SPYBGGSX с BGELXBGGSX с FSELXBGGSX с ATT.L
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с SPYVIGIX с VIVIX

Доходность на риск

BGGSX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGGSX
Ранг доходности на риск BGGSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGGSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGGSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGGSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGGSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGGSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGGSX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGGSXVIGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.76

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
2.40

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.31

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.70

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

5.96

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGGSX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGGSX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VIGIX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGGSX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGGSXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.76

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.68

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.06

Просадки

Сравнение просадок BGGSX и VIGIX

Максимальная просадка BGGSX за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGSX и VIGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGGSXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-56.95%

-11.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.08%

-16.51%

-9.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.87%

-23.03%

-7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.71%

-35.62%

-32.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.69%

-1.51%

-30.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.17%

-16.27%

-8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.81%

4.68%

+7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BGGSX и VIGIX

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что BGGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGGSXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

3.92%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

12.17%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

15.92%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.17%

22.35%

+12.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.17%

21.59%

+10.58%

Сравнение комиссий BGGSX и VIGIX

BGGSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGGSX и VIGIX

BGGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%16.38%2.61%3.29%1.35%2.02%0.00%0.00%0.00%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Часто задаваемые вопросы

BGGSX and VIGIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGGSX has higher volatility (5.96%) compared to VIGIX (3.92%). In terms of maximum drawdown, BGGSX dropped -68.76% vs VIGIX's -56.95%.

VIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGGSX и VIGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор