PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGGSX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGGSX с VIGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

BGGSX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2017 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BGGSX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGGSX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		-15.13%10.25%30.44%45.93%-52.50%-11.13%125.42%30.00%8.31%16.54%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		-10.40%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%13.97%

Доходность по периодам

С начала года, BGGSX показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью -10.40%.

BGGSX

1 день
4.30%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-15.13%
6 месяцев
-20.98%
1 год
2.40%
3 года*
14.90%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
—

VIGAX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-10.40%
6 месяцев
-9.20%
1 год
17.18%
3 года*
21.13%
5 лет*
11.42%
10 лет*
16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BGGSX:
BGGSX с SPYBGGSX с ARKKBGGSX с AIQBGGSX с IYGBGGSX с ATT.LBGGSX с FSELXBGGSX с BGCBX
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с VMGMX

Сравнение комиссий BGGSX и VIGAX

BGGSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BGGSX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGGSX
Ранг доходности на риск BGGSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGGSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGGSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGGSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGGSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGGSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGGSX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGGSXVIGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.80

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.30

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.11

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

3.96

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGGSX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGGSX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа VIGAX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGGSX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGGSXVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.80

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.51

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.44

-0.06

Корреляция

Корреляция между BGGSX и VIGAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGGSX и VIGAX

BGGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%16.38%2.61%3.29%1.35%2.02%0.00%0.00%0.00%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Просадки

Сравнение просадок BGGSX и VIGAX

Максимальная просадка BGGSX за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGSX и VIGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGGSXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-50.66%

-18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.08%

-16.51%

-9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.71%

-35.63%

-32.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.96%

-13.18%

-24.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.00%

-12.02%

-12.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.41%

4.64%

+4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BGGSX и VIGAX

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что BGGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGGSXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

7.01%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

12.73%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.89%

22.99%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.39%

22.36%

+13.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.35%

21.53%

+10.82%