Сравнение BGGSX с VIGAX
BGGSX (Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BGGSX returned -4.37%/yr vs 13.27%/yr for VIGAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BGGSX charges 0.75%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.
Доходность
Сравнение доходности BGGSX и VIGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGGSX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью 8.16%.
BGGSX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- -1.27%
- С начала года
- -1.48%
- 1 год
- -3.17%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- -4.37%
- 10 лет*
- —
VIGAX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- 8.69%
- С начала года
- 8.16%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 22.71%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 17.81%
Сравнение доходности по годам BGGSX и VIGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | -1.48% | 10.25% | 30.44% | 45.93% | -52.50% | -11.13% | 125.42% | 30.00% | 8.31% | 16.54% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 8.16% | 19.43% | 32.67% | 46.76% | -33.14% | 27.26% | 40.18% | 37.23% | -3.35% | 14.03% |
Correlation
The correlation between BGGSX and VIGAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.82 |
The correlation between BGGSX and VIGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGGSX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск
BGGSX
VIGAX
Сравнение BGGSX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGGSX | VIGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.20 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.16 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 3.83 | -4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGGSX и VIGAX
Максимальная просадка BGGSX за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGSX и VIGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGGSX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -50.66% | -18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.08% | -16.51% | -9.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.87% | -23.04% | -7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.71% | -35.63% | -32.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.98% | -2.68% | -25.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.23% | -11.92% | -13.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.77% | 4.98% | +7.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGGSX и VIGAX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что BGGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGGSX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 6.11% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.76% | 13.91% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 17.22% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.26% | 22.57% | +12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.10% | 21.65% | +10.45% |
Сравнение комиссий BGGSX и VIGAX
BGGSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGGSX и VIGAX
BGGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.38% | 2.61% | 3.29% | 1.35% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.37% | 0.40% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
BGGSX and VIGAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGGSX has higher volatility (7.17%) compared to VIGAX (6.11%). In terms of maximum drawdown, BGGSX dropped -68.76% vs VIGAX's -50.66%.
VIGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGGSX и VIGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор