Сравнение BGGSX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
BGGSX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2017 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности BGGSX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGGSX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | -15.13% | 10.25% | 30.44% | 45.93% | -52.50% | -11.13% | 125.42% | 30.00% | 8.31% | 16.54% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -9.78% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 15.41% |
Доходность по периодам
С начала года, BGGSX показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью -9.78%.
BGGSX
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -15.13%
- 6 месяцев
- -20.98%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- —
TILIX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGGSX и TILIX
BGGSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
BGGSX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
BGGSX
TILIX
Сравнение BGGSX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGGSX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.83 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.35 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.97 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 3.32 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGGSX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.83 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.58 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.57 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между BGGSX и TILIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGGSX и TILIX
BGGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.38% | 2.61% | 3.29% | 1.35% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.89% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок BGGSX и TILIX
Максимальная просадка BGGSX за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGSX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGGSX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -50.54% | -18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.08% | -16.24% | -9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.71% | -32.68% | -35.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.96% | -13.10% | -24.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.00% | -7.77% | -17.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 4.73% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGGSX и TILIX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что BGGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGGSX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 6.72% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | 12.38% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.89% | 22.61% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 21.50% | +13.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.35% | 21.04% | +11.31% |