PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGGSX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGGSX с TILIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGGSX (Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund) and TILIX (TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BGGSX returned -3.97%/yr vs 15.36%/yr for TILIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BGGSX charges 0.75%/yr vs 0.05%/yr for TILIX.

Доходность

Сравнение доходности BGGSX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGGSX показывает доходность -6.55%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью 7.12%.

BGGSX

1 день
-1.84%
1 месяц
3.03%
С начала года
-6.55%
6 месяцев
-9.29%
1 год
-3.68%
3 года*
15.09%
5 лет*
-3.97%
10 лет*
—

TILIX

1 день
-1.35%
1 месяц
5.11%
С начала года
7.12%
6 месяцев
6.17%
1 год
25.13%
3 года*
24.93%
5 лет*
15.36%
10 лет*
18.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGGSX и TILIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		-6.55%10.25%30.44%45.93%-52.50%-11.13%125.42%30.00%8.31%16.54%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		7.12%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%15.41%

Correlation

The correlation between BGGSX and TILIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г.

0.81

The correlation between BGGSX and TILIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с BGGSX:
BGGSX с IYGBGGSX с ARKKBGGSX с AIQBGGSX с SPYBGGSX с BGELXBGGSX с FSELXBGGSX с ATT.L
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Доходность на риск

BGGSX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGGSX
Ранг доходности на риск BGGSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGGSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGGSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGGSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGGSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGGSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGGSX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGGSXTILIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.67

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
2.28

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.29

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.59

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

5.31

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGGSX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGGSX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа TILIX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGGSX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGGSXTILIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.67

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.72

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.61

-0.20

Просадки

Сравнение просадок BGGSX и TILIX

Максимальная просадка BGGSX за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGSX и TILIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGGSXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-50.54%

-18.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.08%

-16.24%

-9.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.87%

-23.33%

-7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.71%

-32.68%

-35.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.69%

-1.71%

-29.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.17%

-7.73%

-17.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.81%

4.84%

+6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BGGSX и TILIX

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что BGGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGGSXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

3.68%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

11.68%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

15.48%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.17%

21.48%

+13.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.17%

21.09%

+11.08%

Сравнение комиссий BGGSX и TILIX

BGGSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGGSX и TILIX

BGGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%16.38%2.61%3.29%1.35%2.02%0.00%0.00%0.00%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		4.12%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Часто задаваемые вопросы

BGGSX and TILIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGGSX has higher volatility (5.96%) compared to TILIX (3.68%). In terms of maximum drawdown, BGGSX dropped -68.76% vs TILIX's -50.54%.

TILIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGGSX и TILIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор