PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGGSX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGGSX с GQEPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGGSX (Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund) and GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BGGSX returned -3.97%/yr vs 10.23%/yr for GQEPX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGGSX charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for GQEPX.

Доходность

Сравнение доходности BGGSX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGGSX показывает доходность -6.55%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 6.44%.

BGGSX

1 день
-1.84%
1 месяц
3.03%
С начала года
-6.55%
6 месяцев
-9.29%
1 год
-3.68%
3 года*
15.09%
5 лет*
-3.97%
10 лет*
—

GQEPX

1 день
-1.07%
1 месяц
-1.57%
С начала года
6.44%
6 месяцев
7.73%
1 год
5.78%
3 года*
13.34%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGGSX и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		-6.55%10.25%30.44%45.93%-52.50%-11.13%125.42%30.00%-17.69%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.44%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%

Correlation

The correlation between BGGSX and GQEPX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.56

The correlation between BGGSX and GQEPX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с BGGSX:
BGGSX с IYGBGGSX с ARKKBGGSX с AIQBGGSX с SPYBGGSX с BGELXBGGSX с FSELXBGGSX с ATT.L
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с GQETXGQEPX с SWPPXGQEPX с JEPQGQEPX с VXUS

Доходность на риск

BGGSX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGGSX
Ранг доходности на риск BGGSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGGSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGGSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGGSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGGSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGGSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGGSX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGGSXGQEPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.49

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
0.78

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.09

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

0.73

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

1.64

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGGSX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGGSX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGGSX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGGSXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.49

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.65

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.71

-0.31

Просадки

Сравнение просадок BGGSX и GQEPX

Максимальная просадка BGGSX за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGSX и GQEPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGGSXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-28.45%

-40.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.08%

-6.77%

-19.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.87%

-18.97%

-11.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.71%

-20.49%

-47.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.69%

-9.14%

-22.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.17%

-5.81%

-19.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.81%

3.02%

+8.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BGGSX и GQEPX

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что BGGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGGSXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

3.72%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

7.71%

+8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

10.09%

+11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.17%

15.87%

+19.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.17%

18.72%

+13.45%

Сравнение комиссий BGGSX и GQEPX

BGGSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGGSX и GQEPX

BGGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%16.38%2.61%3.29%1.35%2.02%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.56%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%

Часто задаваемые вопросы

BGGSX and GQEPX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGGSX has higher volatility (5.96%) compared to GQEPX (3.72%). In terms of maximum drawdown, BGGSX dropped -68.76% vs GQEPX's -28.45%.

GQEPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGGSX и GQEPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор