Сравнение BGGSX с BSGLX
BGGSX (Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund) and BSGLX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I) are both Large Cap Growth Equities funds from Baillie Gifford Funds. Over the past 5 years, BGGSX returned -6.46%/yr vs -1.39%/yr for BSGLX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BGGSX charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for BSGLX.
Доходность
Сравнение доходности BGGSX и BSGLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGGSX показывает доходность -8.03%, что значительно выше, чем у BSGLX с доходностью -11.43%.
BGGSX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -7.65%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- -6.46%
- 10 лет*
- —
BSGLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -11.43%
- 6 месяцев
- -12.55%
- 1 год
- -7.98%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGGSX и BSGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | -8.03% | 10.25% | 30.44% | 45.93% | -52.50% | -11.13% | 125.42% | 30.00% | 8.31% | 16.54% |
BSGLX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I | -11.43% | 16.26% | 24.92% | 36.43% | -46.11% | 2.37% | 101.90% | 33.40% | -1.42% | 24.21% |
Correlation
The correlation between BGGSX and BSGLX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.90 |
The correlation between BGGSX and BSGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGGSX vs. BSGLX — Ранг доходности на риск
BGGSX
BSGLX
Сравнение BGGSX c BSGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGGSX | BSGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.25 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -0.56 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGGSX и BSGLX
Максимальная просадка BGGSX за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки BSGLX в -56.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGSX и BSGLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGGSX | BSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -56.23% | -12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.08% | -25.69% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.87% | -27.30% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.71% | -56.21% | -11.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.77% | -18.50% | -14.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.20% | -17.82% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.45% | 11.27% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGGSX и BSGLX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что BGGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGGSX | BSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 3.62% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.34% | 15.65% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 20.51% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.25% | 29.73% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.15% | 28.00% | +4.15% |
Сравнение комиссий BGGSX и BSGLX
BGGSX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BSGLX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGGSX и BSGLX
Ни BGGSX, ни BSGLX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.38% | 2.61% | 3.29% | 1.35% | 2.02% |
BSGLX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.85% | 5.17% | 8.40% | 0.15% | 10.07% |
Часто задаваемые вопросы
BGGSX and BSGLX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGGSX has higher volatility (8.60%) compared to BSGLX (3.62%). In terms of maximum drawdown, BGGSX dropped -68.76% vs BSGLX's -56.23%.
BSGLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGGSX и BSGLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор