PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGGSX с BSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGGSX с BSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX).

BGGSX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2017 г.. BSGLX управляется Baillie Gifford Funds.

Доходность

Сравнение доходности BGGSX и BSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGGSX и BSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		-15.13%10.25%30.44%45.93%-52.50%-11.13%125.42%30.00%8.31%16.54%
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		-15.65%16.26%24.92%36.43%-46.11%2.37%101.90%33.40%-1.42%24.21%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BGGSX показывает доходность -15.13%, а BSGLX немного ниже – -15.65%.

BGGSX

1 день
4.30%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-15.13%
6 месяцев
-20.98%
1 год
2.40%
3 года*
14.90%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
—

BSGLX

1 день
4.45%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-15.65%
6 месяцев
-20.86%
1 год
2.89%
3 года*
12.02%
5 лет*
-1.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

Часто сравнивают с BGGSX:
BGGSX с SPYBGGSX с IYGBGGSX с ARKKBGGSX с AIQBGGSX с ATT.LBGGSX с FSELXBGGSX с BGPTX
Часто сравнивают с BSGLX:
BSGLX с AIEQBSGLX с FBGXBSGLX с MSFTBSGLX с BRK-BBSGLX с QQQBSGLX с FXAIXBSGLX с VOO

Сравнение комиссий BGGSX и BSGLX

BGGSX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BSGLX в 0.80%.

BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

Доходность на риск

BGGSX vs. BSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGGSX
Ранг доходности на риск BGGSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGGSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGGSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGGSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGGSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGGSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
BSGLX
Ранг доходности на риск BSGLX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSGLX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSGLX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSGLX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSGLX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSGLX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGGSX c BSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGGSXBSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.15

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

0.41

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.05

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

0.10

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

0.29

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGGSX vs. BSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGGSX на текущий момент составляет 0.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSGLX равному 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGGSX и BSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGGSXBSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.15

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.06

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.47

-0.10

Корреляция

Корреляция между BGGSX и BSGLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGGSX и BSGLX

Ни BGGSX, ни BSGLX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%16.38%2.61%3.29%1.35%2.02%
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%3.85%5.17%8.40%0.15%10.07%

Просадки

Сравнение просадок BGGSX и BSGLX

Максимальная просадка BGGSX за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки BSGLX в -56.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGSX и BSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGGSXBSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-56.23%

-12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.08%

-25.69%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.71%

-56.21%

-11.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.96%

-22.38%

-15.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.00%

-17.83%

-7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.41%

8.74%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BGGSX и BSGLX

Текущая волатильность для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) составляет 8.47%, в то время как у Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что BGGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGGSXBSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

8.97%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

16.87%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.89%

25.88%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.39%

29.89%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.35%

28.17%

+4.18%