PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGGSX с BGLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGGSX с BGLTX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BGGSX (Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund) and BGLTX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund) are both mutual funds - BGGSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Baillie Gifford Funds, while BGLTX is a Global Equities fund managed by Baillie Gifford Funds. Over the past 5 years, BGGSX returned -6.46%/yr vs -1.29%/yr for BGLTX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BGGSX charges 0.75%/yr vs 0.73%/yr for BGLTX.

Доходность

Сравнение доходности BGGSX и BGLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGGSX показывает доходность -8.03%, что значительно выше, чем у BGLTX с доходностью -11.38%.

BGGSX

1 день
1.32%
1 месяц
0.75%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-10.15%
1 год
-7.65%
3 года*
13.43%
5 лет*
-6.46%
10 лет*
—

BGLTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-12.49%
1 год
-7.88%
3 года*
12.32%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGGSX и BGLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		-8.03%10.25%30.44%45.93%-52.50%-11.13%125.42%30.00%8.31%16.54%
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund		-11.38%16.38%25.03%36.61%-46.09%2.47%102.05%33.53%-1.37%24.59%

Correlation

The correlation between BGGSX and BGLTX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г.

0.84

The correlation between BGGSX and BGLTX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund

Часто сравнивают с BGGSX:
BGGSX с IYGBGGSX с ARKKBGGSX с AIQBGGSX с SPYBGGSX с BGELXBGGSX с FSELXBGGSX с ATT.L
Часто сравнивают с BGLTX:
BGLTX с MOATBGLTX с SPYBGLTX с IVVBGLTX с BGITXBGLTX с LVHIBGLTX с BTLSXBGLTX с QQQ

Доходность на риск

BGGSX vs. BGLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGGSX
Ранг доходности на риск BGGSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGGSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGGSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGGSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGGSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGGSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BGLTX
Ранг доходности на риск BGLTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLTX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLTX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGGSX c BGLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGGSXBGLTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
-0.31

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
-0.29

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.96

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.24

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

-0.55

-0.14

BGGSX vs. BGLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGGSX на текущий момент составляет -0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGLTX равному -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGGSX и BGLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGGSX и BGLTX

Максимальная просадка BGGSX за все время составила -68.76%, примерно равная максимальной просадке BGLTX в -70.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGSX и BGLTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGGSXBGLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-70.17%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.08%

-25.64%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.87%

-27.28%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.71%

-70.17%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.77%

-18.45%

-14.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.20%

-16.03%

-9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.45%

11.25%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BGGSX и BGLTX

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что BGGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGGSXBGLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

3.60%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

15.63%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.40%

20.48%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.25%

67.82%

-32.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.15%

51.04%

-18.89%

Сравнение комиссий BGGSX и BGLTX

BGGSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BGLTX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGGSX и BGLTX

Ни BGGSX, ни BGLTX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%16.38%2.61%3.29%1.35%2.02%
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%3.84%5.15%8.39%0.15%10.07%

Часто задаваемые вопросы

BGGSX and BGLTX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGGSX has higher volatility (8.60%) compared to BGLTX (3.60%). In terms of maximum drawdown, BGGSX dropped -68.76% vs BGLTX's -70.17%.

BGLTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGGSX и BGLTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор