Сравнение BGELX с WAEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX).
BGELX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 3 апр. 2003 г.. WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BGELX и WAEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGELX и WAEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGELX Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund | 4.16% | 40.75% | 6.04% | 14.42% | -26.46% | -8.93% | 29.66% | 28.10% | -14.87% | 50.50% |
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | 4.12% | 5.85% | -2.21% | 21.20% | -38.76% | 30.16% | 32.79% | 27.45% | -18.97% | 37.61% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BGELX показывает доходность 4.16%, а WAEMX немного ниже – 4.12%.
BGELX
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 39.30%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- —
WAEMX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 6.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGELX и WAEMX
BGELX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии WAEMX в 1.91%.
Доходность на риск
BGELX vs. WAEMX — Ранг доходности на риск
BGELX
WAEMX
Сравнение BGELX c WAEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGELX | WAEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.26 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.82 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.20 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 7.78 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGELX | WAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.26 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.01 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.25 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между BGELX и WAEMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGELX и WAEMX
Дивидендная доходность BGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности WAEMX в 67.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGELX Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund | 1.62% | 1.68% | 3.52% | 4.02% | 5.46% | 3.08% | 1.31% | 3.90% | 10.14% | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | 67.61% | 70.40% | 6.49% | 0.00% | 3.32% | 6.03% | 7.15% | 5.82% | 12.81% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок BGELX и WAEMX
Максимальная просадка BGELX за все время составила -50.47%, что меньше максимальной просадки WAEMX в -66.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGELX и WAEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGELX | WAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.47% | -66.35% | +15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -9.38% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.88% | -44.88% | -1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.90% | -22.97% | +11.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.81% | -16.87% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.65% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGELX и WAEMX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) имеет более высокую волатильность в 11.52% по сравнению с Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что BGELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGELX | WAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.52% | 7.25% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 12.20% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 16.78% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 17.41% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 17.94% | +3.81% |