Сравнение BGELX с HLFMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX).
BGELX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 3 апр. 2003 г.. HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BGELX и HLFMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGELX и HLFMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGELX Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund | 4.16% | 40.75% | 6.04% | 14.42% | -26.46% | -8.93% | 29.66% | 28.10% | -14.87% | 50.50% |
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | -0.11% | 16.95% | 8.76% | 10.43% | -18.91% | 10.18% | 0.11% | 10.88% | -15.45% | 24.04% |
Доходность по периодам
С начала года, BGELX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у HLFMX с доходностью -0.11%.
BGELX
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 39.30%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- —
HLFMX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 4.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGELX и HLFMX
BGELX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии HLFMX в 1.60%.
Доходность на риск
BGELX vs. HLFMX — Ранг доходности на риск
BGELX
HLFMX
Сравнение BGELX c HLFMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGELX | HLFMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.36 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.85 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.41 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 5.03 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGELX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.36 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.48 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.07 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между BGELX и HLFMX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGELX и HLFMX
Дивидендная доходность BGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности HLFMX в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGELX Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund | 1.62% | 1.68% | 3.52% | 4.02% | 5.46% | 3.08% | 1.31% | 3.90% | 10.14% | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | 3.57% | 3.56% | 1.88% | 1.77% | 2.28% | 0.83% | 1.61% | 1.97% | 1.34% | 1.90% | 1.01% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок BGELX и HLFMX
Максимальная просадка BGELX за все время составила -50.47%, что меньше максимальной просадки HLFMX в -63.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGELX и HLFMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGELX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.47% | -63.95% | +13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -11.09% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.88% | -28.37% | -17.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.90% | -9.26% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.81% | -19.38% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 3.11% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGELX и HLFMX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) имеет более высокую волатильность в 11.52% по сравнению с Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что BGELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGELX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.52% | 6.73% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 8.72% | +7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 12.03% | +10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 10.23% | +10.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 11.79% | +9.96% |