PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGELX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGELX с ESCIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

BGELX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 3 апр. 2003 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BGELX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGELX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund		5.90%40.75%6.04%14.42%-26.46%-8.93%29.66%28.10%-14.87%50.50%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, BGELX показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%.

BGELX

1 день
1.67%
1 месяц
-2.63%
С начала года
5.90%
6 месяцев
10.01%
1 год
41.36%
3 года*
18.99%
5 лет*
3.67%
10 лет*
—

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.63%
1 год
38.65%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с BGELX:
BGELX с BGITXBGELX с BGPTXBGELX с BGETXBGELX с BGCBXBGELX с BGGSXBGELX с BGLTXBGELX с BSGLX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий BGELX и ESCIX

BGELX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund

Доходность на риск

BGELX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGELX
Ранг доходности на риск BGELX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGELX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGELX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGELX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGELX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGELX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGELX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGELXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

2.66

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

3.52

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.55

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

2.51

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

14.54

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGELX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGELX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGELX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGELXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.66

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.34

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.39

+0.11

Корреляция

Корреляция между BGELX и ESCIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGELX и ESCIX

Дивидендная доходность BGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund		1.59%1.68%3.52%4.02%5.46%3.08%1.31%3.90%10.14%1.16%0.00%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%

Просадки

Сравнение просадок BGELX и ESCIX

Максимальная просадка BGELX за все время составила -50.47%, примерно равная максимальной просадке ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGELX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGELXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.47%

-48.76%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-11.11%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.88%

-36.59%

-9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-0.74%

-9.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.80%

-13.44%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.48%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BGELX и ESCIX

Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BGELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGELXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

0.00%

+9.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

8.91%

+7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

15.65%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

15.84%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

17.64%

+4.11%