PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGEIX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGEIX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Global Gold Fund (BGEIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

BGEIX управляется American Century. Фонд был запущен 16 авг. 1988 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BGEIX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Global Gold Fund (BGEIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGEIX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGEIX
American Century Global Gold Fund		5.78%158.45%15.10%7.52%-12.54%-8.85%18.92%37.82%-7.43%10.62%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, BGEIX показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции BGEIX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 17.01% против 8.76% соответственно.

BGEIX

1 день
6.74%
1 месяц
-20.97%
С начала года
5.78%
6 месяцев
20.29%
1 год
99.08%
3 года*
44.73%
5 лет*
23.18%
10 лет*
17.01%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Global Gold Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с BGEIX:
BGEIX с FSAGXBGEIX с GLDBGEIX с GDXJBGEIX с SGGDXBGEIX с SGDLXBGEIX с VOOBGEIX с IYR
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий BGEIX и TWEIX

BGEIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
BGEIX
American Century Global Gold Fund

Доходность на риск

BGEIX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGEIX
Ранг доходности на риск BGEIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGEIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGEIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGEIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGEIX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Gold Fund (BGEIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGEIXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

0.92

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

1.35

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

1.27

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.12

4.91

+7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGEIX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGEIX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGEIX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGEIXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.92

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.69

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.66

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.75

-0.58

Корреляция

Корреляция между BGEIX и TWEIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGEIX и TWEIX

Дивидендная доходность BGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGEIX
American Century Global Gold Fund		0.80%0.85%1.36%1.56%1.38%2.13%0.56%0.87%0.00%0.00%10.56%0.00%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок BGEIX и TWEIX

Максимальная просадка BGEIX за все время составила -78.69%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGEIX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGEIXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.69%

-39.30%

-39.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.55%

-8.86%

-21.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.62%

-13.69%

-32.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.92%

-32.82%

-19.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.00%

-4.90%

-16.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.23%

-4.17%

-31.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.31%

2.35%

+5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BGEIX и TWEIX

American Century Global Gold Fund (BGEIX) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что BGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGEIXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.41%

3.04%

+14.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.58%

6.12%

+29.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.43%

11.60%

+31.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.00%

10.71%

+22.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.45%

13.35%

+20.10%